Сравнение JMBP.L с EMGB.L
JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) and EMGB.L (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBP.L tracks the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged) while EMGB.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMBP.L returned 0.77%/yr vs 2.27%/yr for EMGB.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JMBP.L charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for EMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBP.L и EMGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBP.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EMGB.L с доходностью 1.24%.
JMBP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
EMGB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBP.L и EMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.62% | 13.12% | 1.60% | 8.37% | -17.57% | -2.86% | 3.66% | 2.41% |
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 1.24% | 10.22% | -0.96% | 4.28% | 0.69% | -8.70% | -0.78% | 2.56% |
Correlation
The correlation between JMBP.L and EMGB.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBP.L vs. EMGB.L — Ранг доходности на риск
JMBP.L
EMGB.L
Сравнение JMBP.L c EMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) и VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBP.L | EMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.16 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 6.23 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBP.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.06 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок JMBP.L и EMGB.L
Максимальная просадка JMBP.L за все время составила -27.19%, что больше максимальной просадки EMGB.L в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBP.L и EMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBP.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.19% | -20.56% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -4.68% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.61% | -4.68% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -9.57% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.87% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.65% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.63% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBP.L и EMGB.L
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (EMGB.L) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что JMBP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBP.L | EMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.63% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 4.10% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.17% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 6.87% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 8.33% | +2.25% |
Сравнение комиссий JMBP.L и EMGB.L
JMBP.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMGB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBP.L и EMGB.L
Дивидендная доходность JMBP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как EMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGB.L VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
JMBP.L and EMGB.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMGB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMGB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.
JMBP.L tracks JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged), while EMGB.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for JMBP.L and 0.30% for EMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBP.L и EMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор