Сравнение JMAB.L с VDET.L
JMAB.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF) and VDET.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - JMAB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while VDET.L tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JMAB.L returned 2.63%/yr vs 3.41%/yr for VDET.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMAB.L charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for VDET.L.
Доходность
Сравнение доходности JMAB.L и VDET.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JMAB.L торгуется в GBP, в то время как VDET.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDET.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JMAB.L показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у VDET.L с доходностью 1.72%.
JMAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
VDET.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 10.52%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMAB.L и VDET.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 1.93% | 5.64% | 3.60% | 3.51% | -6.11% | -1.18% | 1.75% | 2.11% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.69% | 3.74% | 8.26% | 3.94% | -5.20% | -0.83% | 2.96% | 1.13% |
Correlation
The correlation between JMAB.L and VDET.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between JMAB.L and VDET.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMAB.L vs. VDET.L — Ранг доходности на риск
JMAB.L
VDET.L
Сравнение JMAB.L c VDET.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMAB.L | VDET.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.17 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.52 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMAB.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.57 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.29 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок JMAB.L и VDET.L
Максимальная просадка JMAB.L за все время составила -16.21%, что больше максимальной просадки VDET.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMAB.L и VDET.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMAB.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -15.18% | -1.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -4.83% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.77% | -8.51% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -11.60% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.51% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -6.11% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.61% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMAB.L и VDET.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (JMAB.L) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VDET.L) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JMAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDET.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMAB.L | VDET.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.97% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.28% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.91% | 6.69% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 8.68% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 9.74% | -0.23% |
Сравнение комиссий JMAB.L и VDET.L
JMAB.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDET.L в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMAB.L и VDET.L
JMAB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMAB.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDET.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.91% | 6.03% | 5.84% | 5.44% | 5.01% | 3.89% | 4.19% | 4.32% | 4.61% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
JMAB.L and VDET.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDET.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDET.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for JMAB.L.
JMAB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while VDET.L tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for JMAB.L and 0.23% for VDET.L.
Подберите оптимальное распределение для JMAB.L и VDET.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор