Сравнение JLKYX с FHVDX
JLKYX (John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio) and FHVDX (Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JLKYX returned 9.72%/yr vs 10.54%/yr for FHVDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JLKYX charges 0.01%/yr vs 0.39%/yr for FHVDX.
Доходность
Сравнение доходности JLKYX и FHVDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKYX показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у FHVDX с доходностью 12.68%.
JLKYX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 11.57%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.15%
FHVDX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLKYX и FHVDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 11.57% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -12.00% |
FHVDX Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K | 12.68% | 22.76% | 16.52% | 20.62% | -18.95% | 16.33% | 17.94% | 26.57% | -11.80% |
Correlation
The correlation between JLKYX and FHVDX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г. | 0.98 |
The correlation between JLKYX and FHVDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKYX vs. FHVDX — Ранг доходности на риск
JLKYX
FHVDX
Сравнение JLKYX c FHVDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) и Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLKYX | FHVDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.56 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 10.95 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLKYX и FHVDX
Максимальная просадка JLKYX за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке FHVDX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKYX и FHVDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKYX | FHVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -31.31% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -9.68% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.11% | -15.49% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -27.81% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.70% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -5.82% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.25% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKYX и FHVDX
Текущая волатильность для John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K (FHVDX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что JLKYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKYX | FHVDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.32% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 12.00% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 14.00% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.36% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.93% | -0.76% |
Сравнение комиссий JLKYX и FHVDX
JLKYX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FHVDX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKYX и FHVDX
Дивидендная доходность JLKYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FHVDX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHVDX Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K | 3.28% | 2.41% | 5.08% | 1.95% | 6.13% | 8.35% | 4.57% | 3.15% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.23% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JLKYX and FHVDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FHVDX has higher volatility (4.32%) compared to JLKYX (3.67%). In terms of maximum drawdown, JLKYX dropped -32.55% vs FHVDX's -31.31%.
FHVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKYX и FHVDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор