Сравнение JLKUX с FCTKX
JLKUX (John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio) and FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JLKUX returned 7.80%/yr vs 10.81%/yr for FCTKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JLKUX charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for FCTKX.
Доходность
Сравнение доходности JLKUX и FCTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLKUX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у FCTKX с доходностью 13.83%.
JLKUX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.58%
FCTKX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLKUX и FCTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 12.46% | 12.97% | 15.52% | 18.68% | -19.64% | 15.82% | 20.34% | 24.86% | -8.96% | 6.82% |
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 25.67% | -8.66% | 9.78% |
Correlation
The correlation between JLKUX and FCTKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between JLKUX and FCTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLKUX vs. FCTKX — Ранг доходности на риск
JLKUX
FCTKX
Сравнение JLKUX c FCTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLKUX | FCTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.75 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 11.88 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLKUX и FCTKX
Максимальная просадка JLKUX за все время составила -32.07%, примерно равная максимальной просадке FCTKX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLKUX и FCTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLKUX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.07% | -30.94% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -9.78% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -15.40% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.12% | -27.16% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.01% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -5.41% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.26% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLKUX и FCTKX
John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio (JLKUX) и Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеют волатильность 4.48% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLKUX | FCTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.66% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 12.15% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 14.13% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 15.28% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.94% | +0.56% |
Сравнение комиссий JLKUX и FCTKX
JLKUX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FCTKX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLKUX и FCTKX
Дивидендная доходность JLKUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FCTKX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 5.14% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
JLKUX John Hancock Funds Multimanager 2055 Lifetime Portfolio | 1.67% | 1.87% | 3.23% | 3.28% | 15.00% | 9.92% | 4.36% | 8.74% | 11.46% | 3.34% | 4.83% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, JLKUX and FCTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCTKX has higher volatility (4.66%) compared to JLKUX (4.48%). In terms of maximum drawdown, JLKUX dropped -32.07% vs FCTKX's -30.94%.
FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLKUX и FCTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор