Сравнение JLDAX с FRQAX
JLDAX (John Hancock Funds II Multimanager 2020 Lifetime Portfolio) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JLDAX returned 6.57%/yr vs 4.87%/yr for FRQAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. JLDAX charges 0.42%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.
Доходность
Сравнение доходности JLDAX и FRQAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLDAX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у FRQAX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции JLDAX превзошли акции FRQAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.87% соответственно.
JLDAX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 5.55%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 6.57%
FRQAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 3.51%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам JLDAX и FRQAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLDAX John Hancock Funds II Multimanager 2020 Lifetime Portfolio | 5.55% | 12.30% | 7.00% | 11.14% | -15.05% | 9.23% | 13.18% | 17.58% | -5.83% | 10.56% |
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 3.51% | 9.54% | 4.21% | 8.24% | -12.60% | 3.56% | 9.32% | 12.33% | -3.06% | 10.34% |
Correlation
The correlation between JLDAX and FRQAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between JLDAX and FRQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLDAX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск
JLDAX
FRQAX
Сравнение JLDAX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2020 Lifetime Portfolio (JLDAX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLDAX | FRQAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.30 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 9.55 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLDAX и FRQAX
Максимальная просадка JLDAX за все время составила -51.18%, что больше максимальной просадки FRQAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLDAX и FRQAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLDAX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.18% | -38.22% | -12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -3.46% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.57% | -5.27% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -17.24% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.82% | -17.24% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.43% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -4.56% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 0.83% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLDAX и FRQAX
John Hancock Funds II Multimanager 2020 Lifetime Portfolio (JLDAX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что JLDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLDAX | FRQAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 1.58% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 3.67% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 4.33% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.36% | 5.59% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.28% | +3.58% |
Сравнение комиссий JLDAX и FRQAX
JLDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLDAX и FRQAX
Дивидендная доходность JLDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности FRQAX в 2.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQAX Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A | 2.99% | 2.72% | 2.71% | 2.46% | 4.74% | 5.76% | 3.26% | 2.93% | 5.33% | 16.05% | 2.18% | 3.81% |
JLDAX John Hancock Funds II Multimanager 2020 Lifetime Portfolio | 5.88% | 6.21% | 3.47% | 3.27% | 14.23% | 11.32% | 7.30% | 9.46% | 10.82% | 5.85% | 7.48% | 7.28% |
Часто задаваемые вопросы
JLDAX and FRQAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLDAX has higher volatility (2.72%) compared to FRQAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, JLDAX dropped -51.18% vs FRQAX's -38.22%.
FRQAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLDAX и FRQAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор