Сравнение JKJ с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
JKJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Small Core Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKJ или FSMAX.
Основные характеристики
| JKJ | FSMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.60% | 2.81% |
| Дох-ть за 1 год | 18.19% | 27.92% |
| Дох-ть за 3 года | -2.81% | -1.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -21.03% | 8.30% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.55% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 18.53% | 17.85% |
| Макс. просадка | -82.01% | -41.67% |
| Current Drawdown | -77.48% | -12.89% |
Корреляция
Корреляция между JKJ и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JKJ и FSMAX
С начала года, JKJ показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции JKJ уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: -7.55% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKJ и FSMAX
JKJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKJ c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKJ и FSMAX
Дивидендная доходность JKJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FSMAX в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.42% | 1.49% | 0.64% | 0.45% | 1.26% | 0.25% | 0.46% | 0.31% | 0.67% | 0.65% | 0.81% | 0.19% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 1.03% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.61% | 4.85% | 6.58% | 5.43% | 4.09% |
Просадки
Сравнение просадок JKJ и FSMAX
Максимальная просадка JKJ за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKJ и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKJ и FSMAX
iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.01% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.