Сравнение JKJ с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
JKJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Small Core Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKJ или FSMAX.
Корреляция
Корреляция между JKJ и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JKJ и FSMAX
Основные характеристики
JKJ:
0.71
FSMAX:
0.92
JKJ:
1.11
FSMAX:
1.35
JKJ:
1.13
FSMAX:
1.17
JKJ:
0.16
FSMAX:
0.95
JKJ:
2.96
FSMAX:
4.34
JKJ:
4.21%
FSMAX:
3.75%
JKJ:
17.50%
FSMAX:
17.76%
JKJ:
-82.01%
FSMAX:
-41.67%
JKJ:
-74.52%
FSMAX:
-7.65%
Доходность по периодам
С начала года, JKJ показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции JKJ уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: -7.46% против 6.13% соответственно.
JKJ
2.77%
-1.32%
4.11%
13.19%
-20.18%
-7.46%
FSMAX
0.34%
-4.86%
6.72%
15.39%
7.20%
6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKJ и FSMAX
JKJ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JKJ и FSMAX
JKJ
FSMAX
Сравнение JKJ c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKJ и FSMAX
Дивидендная доходность JKJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности FSMAX в 0.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKJ iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.03% | 0.64% | 0.45% | 1.26% | 0.25% | 0.46% | 0.31% | 0.67% | 0.42% | 0.81% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.48% | 0.48% | 1.17% | 1.38% | 0.99% | 0.93% | 1.41% | 1.69% | 1.30% | 1.38% | 2.99% | 5.43% |
Просадки
Сравнение просадок JKJ и FSMAX
Максимальная просадка JKJ за все время составила -82.01%, что больше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKJ и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKJ и FSMAX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) составляет 3.52%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что JKJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.