PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

JKJ — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Small Core Index. JKJ запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US4642885051

CUSIP

464288505

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Small Core Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JKJ составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Популярные сравнения:
JKJ с FSMAX
Популярные сравнения:
JKJ с FSMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) показал доход в -4.51% с начала года и 2.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JKJ составила -8.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JKJ

С начала года

-4.51%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-12.46%

1 год

2.38%

3 года

4.68%

5 лет

-17.69%

10 лет

-8.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JKJ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.88%-4.82%-6.59%-2.05%5.56%-4.51%
2024-3.52%4.78%3.73%-6.78%4.41%-1.54%8.17%-0.63%1.34%-0.83%9.96%-8.32%9.44%
202310.75%-1.40%-4.81%-2.07%-1.22%8.44%5.73%-4.45%-6.27%-6.73%9.73%11.24%17.55%
2022-8.52%1.03%1.23%-9.07%0.31%-9.39%10.64%-2.76%-10.31%10.53%3.07%-6.27%-20.31%
20212.61%8.51%2.67%-74.17%0.43%0.24%-3.30%2.17%-3.22%4.16%-4.37%2.42%-71.00%
2020-3.06%-10.13%-23.39%13.68%5.22%1.38%2.82%4.73%-3.41%1.56%17.24%6.03%6.28%
201912.17%4.11%-1.64%3.77%-7.53%7.82%1.11%-3.82%3.45%2.91%2.82%2.32%29.42%
20181.87%-5.03%0.45%1.07%4.51%0.57%1.70%2.44%-2.85%-8.09%1.39%-11.60%-13.92%
20170.47%1.95%0.02%0.97%-2.35%3.00%0.22%-2.07%5.52%0.09%4.07%0.65%12.95%
2016-6.65%3.13%8.02%0.33%2.07%-0.63%6.72%1.76%-0.81%-3.41%9.95%2.17%23.68%
2015-3.10%5.71%1.37%-2.35%2.84%-0.44%-1.95%-5.35%-4.52%5.81%1.92%-5.35%-6.09%
2014-3.26%5.44%0.92%-2.21%1.26%4.71%-4.80%4.53%-5.01%4.94%1.57%0.92%8.54%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JKJ составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JKJ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKJ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKJ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKJ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Small-Cap ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.14
  • За 5 лет: -0.44
  • За 10 лет: -0.25
  • За всё время: 0.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.78$0.77$0.25$0.29$0.26$0.62$0.12$0.17$0.13$0.26$0.21$0.28

Дивидендный доход

1.39%1.31%0.46%0.64%0.45%1.26%0.25%0.46%0.31%0.67%0.65%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.77
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.25
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.29
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.26
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.62
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.12
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.13
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.26
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.21
2014$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 82.01%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 76.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.01%16 мар. 2021 г.38726 сент. 2022 г.———
-61.25%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.886
-44.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-30.48%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-24.33%4 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.294
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...