PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS4642885051
CUSIP464288505
ЭмитентiShares
Дата выпуска28 июн. 2004 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексMorningstar Small Core Index
Домашняя страницаwww.ishares.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap ETF

Популярные сравнения: JKJ с FSMAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Small-Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
14.47%
17.32%
JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Morningstar Small-Cap ETF показал доход в -2.49% с начала года и 10.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF составила -7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-2.49%5.90%
1 месяц-2.69%-1.28%
6 месяцев11.82%15.51%
1 год10.64%21.68%
5 лет (среднегодовая)-21.04%11.74%
10 лет (среднегодовая)-7.88%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.52%4.78%3.73%
2023-6.27%-6.73%9.73%11.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JKJ составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности JKJ, с текущим значением в 3939
iShares Morningstar Small-Cap ETF(JKJ)
Ранг коэф-та Шарпа JKJ, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKJ, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKJ, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKJ, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKJ, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


JKJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JKJ, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JKJ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JKJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JKJ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JKJ, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.62

Коэффициент Шарпа

iShares Morningstar Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.59
1.89
JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Small-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.76$0.80$0.29$0.26$0.62$0.12$0.17$0.13$0.26$0.21$0.28$0.06

Дивидендный доход

1.45%1.49%0.64%0.45%1.26%0.25%0.46%0.31%0.67%0.65%0.81%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Small-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.22
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10
2015$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.15
2013$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-77.91%
-3.66%
JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap ETF показал максимальную просадку в 82.01%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 77.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.01%16 мар. 2021 г.38726 сент. 2022 г.
-61.25%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.47018 янв. 2011 г.886
-44.18%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.217
-30.48%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3132 янв. 2013 г.421
-24.33%4 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.294

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Morningstar Small-Cap ETF составляет 5.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.38%
3.44%
JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)