PortfoliosLab logo

iShares Morningstar Small-Cap ETF (JKJ)

ETF · Валюта в USD
ISIN
US4642885051
CUSIP
464288505
Эмитент
iShares
Дата выпуска
28 июн. 2004 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Small Cap Blend Equities
Комиссия
0.25%
Отслеживаемый индекс
Morningstar Small Core Index
Домашняя страница
www.ishares.com
Класс актива
Aкции

Капитализация

Малая

Инвестиционный стиль

Смешанный

JKJГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JKJДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Small-Cap ETF 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $8,198 при доходности около -18.02%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

JKJДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц1.25%3.44%
6 месяцев3.67%12.26%
С начала года19.94%25.17%
1 год26.06%31.41%
5 лет-17.53%16.37%
10 лет-2.46%15.06%

JKJДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JKJГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Morningstar Small-Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

JKJДивиденды


iShares Morningstar Small-Cap ETF не выплачивает дивиденды

JKJГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

JKJМаксимальные просадки

iShares Morningstar Small-Cap ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 82.97%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.97%17 янв. 2020 г.8113 мая 2020 г.
-30.85%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.32417 янв. 2013 г.432
-24.93%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.23427 нояб. 2019 г.312
-23.16%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353
-20.13%26 апр. 2010 г.506 июл. 2010 г.1041 дек. 2010 г.154
-12.19%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.5226 дек. 2014 г.124
-9.03%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.152 мар. 2010 г.29
-8.99%24 янв. 2018 г.472 апр. 2018 г.466 июн. 2018 г.93
-6.68%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.109 июл. 2013 г.33
-6.24%23 янв. 2014 г.83 февр. 2014 г.1424 февр. 2014 г.22

JKJГрафик волатильности

На текущий момент iShares Morningstar Small-Cap ETF показывает волатильность на уровне 7.30%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


JKJ (iShares Morningstar Small-Cap ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с iShares Morningstar Small-Cap ETF


Загрузка...

Другие индикаторы для iShares Morningstar Small-Cap ETF