Сравнение JKF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Large-Cap Value ETF (JKF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
JKF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JKF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Large Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKF или SPY.
Корреляция
Корреляция между JKF и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JKF и SPY
Основные характеристики
JKF:
1.77
SPY:
1.97
JKF:
2.44
SPY:
2.64
JKF:
1.32
SPY:
1.36
JKF:
0.42
SPY:
2.97
JKF:
8.27
SPY:
12.34
JKF:
2.20%
SPY:
2.03%
JKF:
10.27%
SPY:
12.68%
JKF:
-58.63%
SPY:
-55.19%
JKF:
-33.54%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, JKF показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции JKF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.24% соответственно.
JKF
4.33%
2.04%
6.55%
16.23%
-5.52%
1.60%
SPY
4.03%
2.03%
10.70%
23.63%
14.37%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKF и SPY
JKF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JKF и SPY
JKF
SPY
Сравнение JKF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Large-Cap Value ETF (JKF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKF и SPY
Дивидендная доходность JKF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKF iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 1.91% | 1.99% | 1.13% | 0.10% | 0.59% | 2.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JKF и SPY
Максимальная просадка JKF за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKF и SPY
Текущая волатильность для iShares Morningstar Large-Cap Value ETF (JKF) составляет 2.46%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что JKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.