PortfoliosLab logo

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF

JKF
ETF · Валюта в USD
ISIN
US4642881092
CUSIP
464288109
Эмитент
iShares
Дата выпуска
28 июн. 2004 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Large Cap Value Equities
Комиссия
0.25%
Отслеживаемый индекс
Morningstar Large Value Index
Домашняя страница
www.ishares.com
Класс актива
Aкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Смешанный

JKFГрафик цены


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JKFДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $12,286 при доходности около 22.86%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


JKF (iShares Morningstar Large-Cap Value ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

JKFДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходность
1 месяц4.64%
6 месяцев5.45%
С начала года19.29%
1 год32.55%
5 лет-5.03%
10 лет1.53%

JKFДоходность по месяцам


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

JKFГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


JKF (iShares Morningstar Large-Cap Value ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

JKFДивиденды


iShares Morningstar Large-Cap Value ETF не выплачивает дивиденды

JKFГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


JKF (iShares Morningstar Large-Cap Value ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

JKFМаксимальные просадки

iShares Morningstar Large-Cap Value ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 61.53%, зарегистрированную 13 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.53%3 янв. 2020 г.9113 мая 2020 г.
-22.15%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-18.92%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21329 окт. 2019 г.442
-16.2%15 апр. 2010 г.551 июл. 2010 г.11310 дек. 2010 г.168
-14.19%24 дек. 2014 г.16825 авг. 2015 г.1988 июн. 2016 г.366
-8.98%22 сент. 2014 г.1815 окт. 2014 г.4823 дек. 2014 г.66
-8.77%19 окт. 2012 г.1815 нояб. 2012 г.4422 янв. 2013 г.62
-8.01%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.2516 мар. 2010 г.39
-6.26%16 янв. 2014 г.123 февр. 2014 г.237 мар. 2014 г.35
-6.03%2 мар. 2017 г.5417 мая 2017 г.8720 сент. 2017 г.141

JKFГрафик волатильности

На текущий момент iShares Morningstar Large-Cap Value ETF показывает волатильность на уровне 10.62%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


JKF (iShares Morningstar Large-Cap Value ETF)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с iShares Morningstar Large-Cap Value ETF


Загрузка...

Другие индикаторы для iShares Morningstar Large-Cap Value ETF