Сравнение JKE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JKE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JKE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Large Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JKE или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности JKE и SCHG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JKE показывает доходность 31.44%, а SCHG немного выше – 32.97%. За последние 10 лет акции JKE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -2.01% против 16.46% соответственно.
JKE
31.44%
4.73%
14.55%
36.80%
-14.87%
-2.01%
SCHG
32.97%
4.60%
14.88%
38.45%
20.43%
16.46%
Основные характеристики
| JKE | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 11.82 | 12.34 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 17.00% | 16.99% |
| Макс. просадка | -84.91% | -34.59% |
| Текущая просадка | -71.41% | -1.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JKE и SCHG
JKE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между JKE и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JKE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JKE и SCHG
Дивидендная доходность JKE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKE iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.53% | 0.05% | 0.05% | 0.28% | 0.19% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок JKE и SCHG
Максимальная просадка JKE за все время составила -84.91%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JKE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JKE и SCHG
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.46% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.