PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

JKE — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Large Growth Index. JKE запущен 28 июн. 2004 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US4642871192

CUSIP

464287119

Эмитент

iShares

Дата выпуска

28 июн. 2004 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Large Growth Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JKE составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JKE с MLAAX JKE с IWY JKE с CSPX.L JKE с SCHG
Популярные сравнения:
JKE с MLAAX JKE с IWY JKE с CSPX.L JKE с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) показал доход в -4.55% с начала года и 13.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JKE составила -2.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

JKE

С начала года

-4.55%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-4.81%

1 год

13.38%

5 лет

-17.14%

10 лет

-2.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JKE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.48%-3.69%-8.41%2.07%3.45%-4.55%
20242.29%7.06%1.63%-4.15%6.18%5.98%-1.51%2.10%2.66%-0.19%7.44%-0.58%32.11%
20238.63%-1.25%6.01%1.00%4.13%7.08%2.69%-1.02%-5.87%-1.74%11.26%4.00%39.32%
2022-9.40%-3.75%3.78%-13.43%-2.58%-8.63%12.90%-5.09%-10.08%4.52%4.90%-7.99%-32.22%
2021-0.52%0.48%-0.44%-78.55%-1.45%6.22%3.27%3.90%-5.67%8.38%-0.38%1.48%-75.22%
20203.61%-5.63%-9.41%15.19%7.03%2.47%7.44%11.09%-4.37%-4.46%10.56%2.68%38.56%
20199.10%3.07%2.71%4.17%-5.38%6.60%1.55%-0.65%-0.97%1.79%4.52%3.28%33.22%
20189.18%-2.19%-1.78%1.06%3.61%2.04%1.42%4.16%0.86%-8.96%2.23%-8.15%2.06%
20173.63%3.87%1.28%3.53%2.96%-0.55%3.60%0.94%0.86%3.49%2.34%1.15%30.57%
2016-6.38%-1.40%6.68%-1.56%2.91%-1.96%5.18%-1.03%0.23%-2.58%1.29%0.87%1.58%
2015-0.55%6.57%-1.19%-0.19%1.96%-1.15%4.27%-6.59%-2.87%9.95%0.39%-2.41%7.36%
2014-2.75%5.55%-2.46%0.68%3.97%2.52%-0.78%4.64%-1.54%2.46%2.95%-1.14%14.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JKE составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JKE, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JKE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JKE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JKE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF (JKE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: -0.40
  • За 10 лет: -0.09
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.44$0.04$0.10$0.03$0.16$0.23$0.26$0.06$0.23$0.24$0.20

Дивидендный доход

0.53%0.50%0.06%0.21%0.05%0.28%0.54%0.81%0.18%0.95%0.99%0.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.12$0.44
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.04
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.03
2020$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.23
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.26
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.23
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.24
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF показал максимальную просадку в 84.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF составляет 72.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-84.91%16 февр. 2021 г.42114 окт. 2022 г.———
-52.98%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.81516 февр. 2012 г.1082
-31.6%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-20.72%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.126
-16.14%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.2276 янв. 2017 г.370

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...