Сравнение JIVE с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
JIVE и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JIVE или VBR.
Основные характеристики
| JIVE | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.31% | 11.23% |
| Дох-ть за 1 год | 20.41% | 23.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 13.15% | 17.43% |
| Макс. просадка | -7.77% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между JIVE и VBR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JIVE и VBR
С начала года, JIVE показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 11.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIVE и VBR
JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JIVE c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIVE и VBR
Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VBR в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIVE Jpmorgan International Value ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок JIVE и VBR
Максимальная просадка JIVE за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JIVE и VBR
Текущая волатильность для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что JIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.