PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с VBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

JIVE и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и VBR

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		3.59%9.09%12.40%9.81%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.87%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%.

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.41%
1 месяц
-4.79%
С начала года
3.59%
6 месяцев
5.25%
1 год
19.13%
3 года*
13.58%
5 лет*
7.64%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с INDEXJIVE с SCHDJIVE с SCHY
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VIOVVBR с VTIVBR с VSIAX

Сравнение комиссий JIVE и VBR

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEVBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.93

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.43

+1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.37

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.22

5.62

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.93

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.40

+1.53

Корреляция

Корреляция между JIVE и VBR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и VBR

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности VBR в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.90%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и VBR

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и VBR.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-61.98%

+48.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.18%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.75%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-8.32%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.46%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и VBR

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.40%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

11.29%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

20.64%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

19.85%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

21.73%

-6.88%