PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJIX с LIAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIJIX с LIAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, JIJIX returned 27.11%/yr vs 21.58%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JIJIX charges 0.95%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.

Доходность

Сравнение доходности JIJIX и LIAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIJIX показывает доходность 25.73%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.26%.

JIJIX

1 день
-0.25%
1 месяц
5.94%
С начала года
25.73%
6 месяцев
27.80%
1 год
38.01%
3 года*
27.11%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

LIAGX

1 день
-0.41%
1 месяц
7.53%
С начала года
27.26%
6 месяцев
28.28%
1 год
39.81%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIJIX и LIAGX

2026 (YTD)20252024202320222021
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		25.73%23.10%24.88%18.92%-31.47%4.99%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		27.26%25.09%9.43%15.73%-26.63%0.07%

Correlation

The correlation between JIJIX and LIAGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.95

The correlation between JIJIX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Dynamic Growth Fund

Lord Abbett International Growth Fund

Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с JAAAXJIJIX с DODFXJIJIX с FSOSXJIJIX с JFIVXJIJIX с MDIDXJIJIX с VFWAX
Часто сравнивают с LIAGX:
LIAGX с NOIAXLIAGX с ACIFXLIAGX с THOIXLIAGX с MDIIXLIAGX с FDIKXLIAGX с RINYXLIAGX с BIGIX

Доходность на риск

JIJIX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LIAGX
Ранг доходности на риск LIAGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIAGX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIAGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIAGX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIAGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIAGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJIX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJIXLIAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.00

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.73

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.83

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

11.39

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJIX vs. LIAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIAGX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJIX и LIAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJIXLIAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JIJIX и LIAGX

Максимальная просадка JIJIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJIX и LIAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIJIXLIAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-37.87%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-14.56%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-17.11%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.41%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.42%

-13.23%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.62%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJIX и LIAGX

John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что JIJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIJIXLIAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

8.33%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.56%

17.98%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.22%

20.66%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

18.79%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.79%

+3.31%

Сравнение комиссий JIJIX и LIAGX

JIJIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJIX и LIAGX

Дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности LIAGX в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.34%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%
LIAGX
Lord Abbett International Growth Fund		0.30%0.38%0.48%0.71%0.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JIJIX and LIAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to LIAGX (8.33%). In terms of maximum drawdown, JIJIX dropped -41.80% vs LIAGX's -37.87%.

LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIJIX и LIAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор