Сравнение JIII с PRAB
JIII (Janus Henderson Income ETF) and PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for PRAB.
Доходность
Сравнение доходности JIII и PRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JIII
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIII и PRAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.24% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
Correlation
The correlation between JIII and PRAB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIII vs. PRAB — Ранг доходности на риск
JIII
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JIII c PRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIII | PRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIII и PRAB
Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что больше максимальной просадки PRAB в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и PRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIII | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -0.48% | -3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.02% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.08% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIII и PRAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIII | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 1.12% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 1.12% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 1.12% | +2.84% |
Сравнение комиссий JIII и PRAB
JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PRAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIII и PRAB
Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности PRAB в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.38% | 7.33% | 0.44% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIII and PRAB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.
JIII has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.39% for PRAB.
Подберите оптимальное распределение для JIII и PRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор