Сравнение JIBG.L с VDPA.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and VDPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both Corporate Bonds funds - JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while VDPA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 1.59%/yr vs 1.67%/yr for VDPA.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VDPA.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и VDPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIBG.L торгуется в GBP, в то время как VDPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JIBG.L показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у VDPA.L с доходностью 3.04%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
VDPA.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBG.L и VDPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 3.04% | 0.11% | 4.61% | 2.66% | -4.76% | -0.27% | -2.45% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and VDPA.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between JIBG.L and VDPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. VDPA.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
VDPA.L
Сравнение JIBG.L c VDPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | VDPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.74 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.41 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и VDPA.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что больше максимальной просадки VDPA.L в -14.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и VDPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -14.91% | -18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.20% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -9.14% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -13.59% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -1.02% | -21.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | -6.65% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.05% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и VDPA.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDPA.L) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | VDPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.87% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 5.60% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.96% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 9.15% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 10.57% | +2.44% |
Сравнение комиссий JIBG.L и VDPA.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VDPA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и VDPA.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как VDPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% |
VDPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and VDPA.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for JIBG.L.
JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while VDPA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.07% for VDPA.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и VDPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор