Сравнение JIBG.L с SDIA.L
JIBG.L (JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) and SDIA.L (iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - JIBG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD while SDIA.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JIBG.L returned 1.59%/yr vs 3.51%/yr for SDIA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIBG.L charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for SDIA.L.
Доходность
Сравнение доходности JIBG.L и SDIA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JIBG.L торгуется в GBP, в то время как SDIA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDIA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JIBG.L показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у SDIA.L с доходностью 3.06%.
JIBG.L
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
SDIA.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBG.L и SDIA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 3.34% | 0.49% | 3.97% | 2.30% | -5.70% | -0.65% | -24.58% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.06% | -1.35% | 6.77% | 0.39% | 6.87% | 0.24% | -4.14% |
Correlation
The correlation between JIBG.L and SDIA.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between JIBG.L and SDIA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBG.L vs. SDIA.L — Ранг доходности на риск
JIBG.L
SDIA.L
Сравнение JIBG.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBG.L | SDIA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.52 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 4.38 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBG.L и SDIA.L
Максимальная просадка JIBG.L за все время составила -33.28%, что больше максимальной просадки SDIA.L в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBG.L и SDIA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBG.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.28% | -15.35% | -17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.64% | -5.08% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -8.81% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.77% | -15.35% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -2.14% | -20.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.41% | -6.24% | -21.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.76% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBG.L и SDIA.L
JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JIBG.L) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что JIBG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBG.L | SDIA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.64% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 5.11% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.54% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.96% | 8.18% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.01% | 8.42% | +4.59% |
Сравнение комиссий JIBG.L и SDIA.L
JIBG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBG.L и SDIA.L
Дивидендная доходность JIBG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBG.L JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 5.13% | 4.93% | 5.37% | 4.10% | 3.94% | 6.87% | 0.10% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIBG.L and SDIA.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JIBG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JIBG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for SDIA.L.
JIBG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while SDIA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JIBG.L and 0.20% for SDIA.L.
Подберите оптимальное распределение для JIBG.L и SDIA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор