PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHQAX с JHQDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с JHQDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).

JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. JHQDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или JHQDX.

Корреляция

Корреляция между JHQAX и JHQDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.85%
23.46%
JHQAX
JHQDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHQAX:

0.61

JHQDX:

0.90

Коэф-т Сортино

JHQAX:

0.92

JHQDX:

1.28

Коэф-т Омега

JHQAX:

1.13

JHQDX:

1.19

Коэф-т Кальмара

JHQAX:

0.55

JHQDX:

0.85

Коэф-т Мартина

JHQAX:

2.24

JHQDX:

3.24

Индекс Язвы

JHQAX:

3.25%

JHQDX:

2.41%

Дневная вол-ть

JHQAX:

12.00%

JHQDX:

8.72%

Макс. просадка

JHQAX:

-18.82%

JHQDX:

-19.10%

Текущая просадка

JHQAX:

-8.08%

JHQDX:

-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью -3.26%.

JHQAX

С начала года

-5.82%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

-5.34%

1 год

6.90%

5 лет

8.77%

10 лет

7.34%

JHQDX

С начала года

-3.26%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-2.92%

1 год

7.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHQAX и JHQDX

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
График комиссии JHQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHQAX: 0.83%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I
График комиссии JHQDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHQDX: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHQAX и JHQDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQDX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHQAX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JHQAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHQAX: 0.61
JHQDX: 0.90
Коэффициент Сортино JHQAX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
JHQAX: 0.92
JHQDX: 1.28
Коэффициент Омега JHQAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHQAX: 1.13
JHQDX: 1.19
Коэффициент Кальмара JHQAX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHQAX: 0.55
JHQDX: 0.85
Коэффициент Мартина JHQAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHQAX: 2.24
JHQDX: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JHQDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
0.90
JHQAX
JHQDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и JHQDX

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JHQDX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.55%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.76%0.75%0.96%1.03%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и JHQDX

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке JHQDX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и JHQDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.08%
-6.59%
JHQAX
JHQDX

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и JHQDX

JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
4.43%
JHQAX
JHQDX