PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JHQAX с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.10%
12.96%
JHQAX
HDV

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 21.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHQAX имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции HDV немного впереди с 8.46%.


JHQAX

С начала года

19.15%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

11.10%

1 год

20.50%

5 лет (среднегодовая)

10.59%

10 лет (среднегодовая)

8.37%

HDV

С начала года

21.63%

1 месяц

1.45%

6 месяцев

12.96%

1 год

27.18%

5 лет (среднегодовая)

8.83%

10 лет (среднегодовая)

8.46%

Основные характеристики


JHQAXHDV
Коэф-т Шарпа2.652.78
Коэф-т Сортино3.724.09
Коэф-т Омега1.561.51
Коэф-т Кальмара4.225.21
Коэф-т Мартина18.7120.79
Индекс Язвы1.10%1.31%
Дневная вол-ть7.73%9.77%
Макс. просадка-18.82%-37.04%
Текущая просадка-0.45%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JHQAX и HDV

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
График комиссии JHQAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между JHQAX и HDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JHQAX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JHQAX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.652.78
Коэффициент Сортино JHQAX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.724.09
Коэффициент Омега JHQAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.561.51
Коэффициент Кальмара JHQAX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.225.21
Коэффициент Мартина JHQAX, с текущим значением в 18.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.7120.79
JHQAX
HDV

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.65
2.78
JHQAX
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и HDV

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HDV в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
0.56%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.29%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и HDV

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
0
JHQAX
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и HDV

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47%
2.97%
JHQAX
HDV