Сравнение JHQAX с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHQAX или HDV.
Доходность
Сравнение доходности JHQAX и HDV
Доходность по периодам
С начала года, JHQAX показывает доходность 19.15%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 21.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JHQAX имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции HDV немного впереди с 8.46%.
JHQAX
19.15%
1.74%
11.10%
20.50%
10.59%
8.37%
HDV
21.63%
1.45%
12.96%
27.18%
8.83%
8.46%
Основные характеристики
JHQAX | HDV | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.78 |
Коэф-т Сортино | 3.72 | 4.09 |
Коэф-т Омега | 1.56 | 1.51 |
Коэф-т Кальмара | 4.22 | 5.21 |
Коэф-т Мартина | 18.71 | 20.79 |
Индекс Язвы | 1.10% | 1.31% |
Дневная вол-ть | 7.73% | 9.77% |
Макс. просадка | -18.82% | -37.04% |
Текущая просадка | -0.45% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHQAX и HDV
JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между JHQAX и HDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHQAX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHQAX и HDV
Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности HDV в 3.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.56% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% | 0.00% |
iShares Core High Dividend ETF | 3.29% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JHQAX и HDV
Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHQAX и HDV
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) составляет 2.47%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что JHQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.