PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHQAX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHQAX с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

JHQAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JHQAX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHQAX и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		-4.99%7.22%17.93%15.78%-8.27%13.13%13.77%13.38%-0.93%12.45%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, JHQAX показывает доходность -4.99%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции JHQAX уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.38% соответственно.

JHQAX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-2.86%
1 год
6.90%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.56%
10 лет*
8.48%

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с JHQAX:
JHQAX с DEFJHQAX с EZMJHQAX с SWPPXJHQAX с DGTJHQAX с REMIXJHQAX с PTNQJHQAX с IRONX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий JHQAX и HDV

JHQAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

JHQAX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHQAX
Ранг доходности на риск JHQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHQAX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHQAXHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.16

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.60

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.41

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

5.27

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHQAX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHQAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHQAX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHQAXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.16

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.60

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между JHQAX и HDV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHQAX и HDV

Дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.39%0.41%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%1.18%0.92%0.76%1.11%0.97%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок JHQAX и HDV

Максимальная просадка JHQAX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHQAX и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHQAXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-37.04%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.78%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.48%

-15.42%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.82%

-37.04%

+18.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.84%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-3.09%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.69%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHQAX и HDV

JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеют волатильность 2.83% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHQAXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.95%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

7.18%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

12.80%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

12.80%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

15.70%

-6.30%