PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHI с MCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между JHI и MCI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение JHI с MCI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investors Trust (JHI) и Barings Corporate Investors (MCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHI или MCI.

Доходность

Сравнение доходности JHI и MCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investors Trust (JHI) и Barings Corporate Investors (MCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHI:

0.98

MCI:

1.25

Коэф-т Сортино

JHI:

1.04

MCI:

1.62

Коэф-т Омега

JHI:

1.19

MCI:

1.25

Коэф-т Кальмара

JHI:

0.40

MCI:

1.29

Коэф-т Мартина

JHI:

2.55

MCI:

3.32

Индекс Язвы

JHI:

2.86%

MCI:

9.43%

Дневная вол-ть

JHI:

8.93%

MCI:

26.04%

Макс. просадка

JHI:

-43.01%

MCI:

-57.08%

Текущая просадка

JHI:

-11.42%

MCI:

-15.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JHI:

$117.00M

MCI:

$424.24M

EPS

JHI:

$2.37

MCI:

$1.77

Коэффициент P/E

JHI:

5.65

MCI:

11.81

Коэффициент PEG

JHI:

0.00

MCI:

0.00

Коэффициент P/S

JHI:

8.28

MCI:

9.80

Коэффициент P/B

JHI:

0.90

MCI:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

JHI:

$7.92M

MCI:

$33.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

JHI:

$7.22M

MCI:

$33.02M

Доходность по периодам

С начала года, JHI показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у MCI с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции JHI уступали акциям MCI по среднегодовой доходности: 5.36% против 10.89% соответственно.

JHI

С начала года

-0.64%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-1.80%

1 год

8.67%

3 года

4.18%

5 лет

5.68%

10 лет

5.36%

MCI

С начала года

4.17%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

9.81%

1 год

31.21%

3 года

23.94%

5 лет

17.89%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investors Trust

Barings Corporate Investors

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHI и MCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHI
Ранг риск-скорректированной доходности JHI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MCI
Ранг риск-скорректированной доходности MCI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHI c MCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investors Trust (JHI) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHI на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCI равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHI и MCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHI и MCI

Дивидендная доходность JHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что меньше доходности MCI в 9.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHI
John Hancock Investors Trust		8.35%7.91%6.81%9.45%7.57%7.96%6.81%8.53%7.59%8.12%10.08%9.05%
MCI
Barings Corporate Investors		9.84%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%7.55%

Просадки

Сравнение просадок JHI и MCI

Максимальная просадка JHI за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHI и MCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JHI и MCI

Текущая волатильность для John Hancock Investors Trust (JHI) составляет 1.75%, в то время как у Barings Corporate Investors (MCI) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что JHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JHI и MCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Hancock Investors Trust и Barings Corporate Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
7.92M
11.37M
(JHI) Общая выручка
(MCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию