PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHI с MCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение JHI с MCI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investors Trust (JHI) и Barings Corporate Investors (MCI).

Доходность

Сравнение доходности JHI и MCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investors Trust (JHI) и Barings Corporate Investors (MCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHI и MCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHI
John Hancock Investors Trust		-3.61%9.07%14.43%10.60%-29.55%21.25%5.74%35.24%-13.00%13.64%
MCI
Barings Corporate Investors		-0.99%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%6.48%

Фундаментальные показатели

EPS

JHI:

$2.39

MCI:

$1.56

Коэффициент P/E

JHI:

5.40

MCI:

11.51

Коэффициент PEG

JHI:

0.01

MCI:

0.14

Коэффициент P/S

JHI:

3.93

MCI:

8.96

Общая выручка (12 мес.)

JHI:

$28.77M

MCI:

$41.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

JHI:

$35.62M

MCI:

$41.06M

EBITDA (12 мес.)

JHI:

$0.00

MCI:

$0.00

Доходность по периодам

С начала года, JHI показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у MCI с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции JHI уступали акциям MCI по среднегодовой доходности: 6.30% против 8.61% соответственно.

JHI

1 день
-0.84%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-3.88%
1 год
4.21%
3 года*
8.68%
5 лет*
1.06%
10 лет*
6.30%

MCI

1 день
1.13%
1 месяц
-10.69%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-12.47%
3 года*
17.40%
5 лет*
13.54%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investors Trust

Barings Corporate Investors

Часто сравнивают с JHI:
JHI с JEPI
Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с EOS-USDMCI с HTDIXMCI с JEPIMCI с ARCCMCI с BST

Доходность на риск

JHI vs. MCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHI
Ранг доходности на риск JHI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHI: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHI c MCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investors Trust (JHI) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.50

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.54

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.93

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.62

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.46

-1.43

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHI vs. MCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа MCI равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHI и MCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.50

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.52

-0.26

Корреляция

Корреляция между JHI и MCI составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHI и MCI

Дивидендная доходность JHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности MCI в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHI
John Hancock Investors Trust		9.62%8.89%7.91%6.81%9.45%7.57%7.95%6.81%8.52%7.59%8.12%10.08%
MCI
Barings Corporate Investors		8.90%8.82%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%

Просадки

Сравнение просадок JHI и MCI

Максимальная просадка JHI за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHI и MCI.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-57.08%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.27%

-21.53%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.71%

-25.47%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-44.64%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-22.31%

+16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-9.57%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

9.41%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JHI и MCI

Текущая волатильность для John Hancock Investors Trust (JHI) составляет 5.12%, в то время как у Barings Corporate Investors (MCI) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что JHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.96%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

15.83%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

25.31%

-14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

21.71%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

24.71%

-9.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JHI и MCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Hancock Investors Trust и Barings Corporate Investors. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M12.00M2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025April
7.61M
9.16M
(JHI) Общая выручка
(MCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию