Сравнение JHI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investors Trust (JHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JHI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHI John Hancock Investors Trust | -3.61% | 9.07% | 14.43% | 10.60% | -29.55% | 21.25% | 29.24% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JHI показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
JHI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 6.30%
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JHI
JEPI
Сравнение JHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investors Trust (JHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.58 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.92 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 3.80 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.76 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.04 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между JHI и JEPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHI и JEPI
Дивидендная доходность JHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHI John Hancock Investors Trust | 9.62% | 8.89% | 7.91% | 6.81% | 9.45% | 7.57% | 7.95% | 6.81% | 8.52% | 7.59% | 8.12% | 10.08% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JHI и JEPI
Максимальная просадка JHI за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -13.71% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.27% | -7.37% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.71% | -13.71% | -21.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.46% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -2.07% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.14% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHI и JEPI
John Hancock Investors Trust (JHI) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 3.86% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 6.35% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 13.24% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 11.06% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 10.88% | +3.90% |