PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHI с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHI и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение JHI с JEPI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investors Trust (JHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHI или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности JHI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investors Trust (JHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHI:

0.98

JEPI:

0.55

Коэф-т Сортино

JHI:

1.04

JEPI:

0.74

Коэф-т Омега

JHI:

1.19

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

JHI:

0.40

JEPI:

0.48

Коэф-т Мартина

JHI:

2.55

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

JHI:

2.86%

JEPI:

3.18%

Дневная вол-ть

JHI:

8.93%

JEPI:

13.83%

Макс. просадка

JHI:

-43.01%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

JHI:

-11.42%

JEPI:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, JHI показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.01%.

JHI

С начала года

-0.64%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

-1.80%

1 год

8.67%

3 года

4.18%

5 лет

5.68%

10 лет

5.36%

JEPI

С начала года

0.01%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-3.91%

1 год

7.54%

3 года

7.69%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investors Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHI и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHI
Ранг риск-скорректированной доходности JHI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investors Trust (JHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JHI на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHI и JEPI

Дивидендная доходность JHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности JEPI в 8.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHI
John Hancock Investors Trust		8.35%7.91%6.81%9.45%7.57%7.96%6.81%8.53%7.59%8.12%10.08%9.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHI и JEPI

Максимальная просадка JHI за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHI и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JHI и JEPI

Текущая волатильность для John Hancock Investors Trust (JHI) составляет 1.75%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что JHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...