Сравнение JHEQX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHEQX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.72% против 13.69% соответственно.
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и VTI
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JHEQX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JHEQX
VTI
Сравнение JHEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHEQX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 7.30 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHEQX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.48 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между JHEQX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и VTI
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и VTI
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHEQX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.85% | -55.45% | +36.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -12.30% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -25.36% | +11.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.85% | -35.00% | +16.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.54% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -8.08% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.60% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и VTI
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHEQX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 5.48% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 9.75% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 19.02% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 17.41% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 18.29% | -8.88% |