Сравнение JHEQX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или VTI.
Основные характеристики
| JHEQX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.08% | 9.16% |
| Дох-ть за 1 год | 13.66% | 28.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.32% | 7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 13.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 7.21% | 11.93% |
| Макс. просадка | -18.85% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.71% |
Корреляция
Корреляция между JHEQX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и VTI
С начала года, JHEQX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и VTI
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и VTI
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VTI в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.90% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% | 1.07% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и VTI
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и VTI
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.63%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.