Сравнение JHEQX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.70%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.62% против 12.63% соответственно.
JHEQX
18.88%
0.75%
10.40%
20.55%
10.81%
8.62%
VTI
24.70%
1.36%
12.03%
32.16%
15.00%
12.63%
Основные характеристики
| JHEQX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 19.17 | 16.96 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 7.75% | 12.52% |
| Макс. просадка | -18.85% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.89% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и VTI
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и VTI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и VTI
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.78% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и VTI
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и VTI
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.54%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.