PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.94%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.72% против 14.11% соответственно.

JHEQX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-2.73%
1 год
7.14%
3 года*
9.50%
5 лет*
6.83%
10 лет*
8.72%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий JHEQX и IVV

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

JHEQX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.00

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.52

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

7.28

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.42

+0.42

Корреляция

Корреляция между JHEQX и IVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и IVV

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и IVV

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-55.25%

+36.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-12.06%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-24.53%

+10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-33.90%

+15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.57%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-10.84%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.55%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

5.34%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

9.47%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.31%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

16.89%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

18.03%

-8.62%