PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JHEQX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с IVV

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или IVV.

Корреляция

Корреляция между JHEQX и IVV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.44%
245.84%
JHEQX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.65

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.98

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.14

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.59

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

JHEQX:

2.43

IVV:

2.41

Индекс Язвы

JHEQX:

3.20%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

JHEQX:

12.00%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

JHEQX:

-8.55%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHEQX показывает доходность -6.29%, а IVV немного ниже – -6.41%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.55% против 12.00% соответственно.

JHEQX

С начала года

-6.29%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-5.72%

1 год

6.92%

5 лет

9.06%

10 лет

7.55%

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JHEQX и IVV

JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
График комиссии JHEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JHEQX: 0.58%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.65
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.98
IVV: 0.91
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.59
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.43
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.56
JHEQX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и IVV

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IVV в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.81%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и IVV

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.55%
-10.54%
JHEQX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 8.03%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.03%
14.25%
JHEQX
IVV