Сравнение JHEQX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
JHEQX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JHEQX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности JHEQX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, JHEQX показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 8.64% против 13.20% соответственно.
JHEQX
19.45%
1.76%
11.26%
20.82%
10.87%
8.64%
IVV
26.56%
3.04%
13.24%
32.78%
15.74%
13.20%
Основные характеристики
| JHEQX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.30 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 19.13 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.76% | 12.16% |
| Макс. просадка | -18.85% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHEQX и IVV
JHEQX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между JHEQX и IVV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JHEQX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHEQX и IVV
Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.77% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок JHEQX и IVV
Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JHEQX и IVV
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.