PortfoliosLab logo
Сравнение JHEQX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JHEQX и BRK-B составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.73%
313.71%
JHEQX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JHEQX:

0.63

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

JHEQX:

0.95

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

JHEQX:

1.14

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

JHEQX:

0.58

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

JHEQX:

2.33

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

JHEQX:

3.24%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

JHEQX:

12.01%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

JHEQX:

-18.85%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

JHEQX:

-8.02%

BRK-B:

-1.26%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.61% против 14.11% соответственно.


JHEQX

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.59%

6 месяцев

-5.20%

1 год

7.17%

5 лет

9.04%

10 лет

7.61%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JHEQX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JHEQX
Ранг риск-скорректированной доходности JHEQX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JHEQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JHEQX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JHEQX: 0.63
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино JHEQX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JHEQX: 0.95
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега JHEQX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JHEQX: 1.14
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара JHEQX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JHEQX: 0.58
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина JHEQX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JHEQX: 2.33
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.58
JHEQX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и BRK-B

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I
0.80%0.74%0.98%0.98%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.22%1.07%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и BRK-B

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.02%
-1.26%
JHEQX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 8.02%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.02%
10.99%
JHEQX
BRK-B