PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHEQX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHEQX (JPMorgan Hedged Equity Fund Class I) is Hedge Fund fund managed by JPMorgan, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, JHEQX returned 8.83%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.19% соответственно.

JHEQX

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-1.62%
1 год
6.76%
3 года*
9.22%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.83%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHEQX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-1.91%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between JHEQX and BRK-B is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between JHEQX and BRK-B has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с SPYJHEQX с JEPIJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с LCSIXJHEQX с CMNIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JHEQX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.01

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.09

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.01

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

-0.03

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.01

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.68

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и BRK-B

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHEQXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-53.86%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-9.42%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-14.95%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-26.58%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-29.57%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-9.57%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-11.07%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.47%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 0.48%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHEQXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

4.08%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

10.87%

-6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

14.39%

-8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.86%

17.13%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

19.43%

-10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и BRK-B

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.62%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Часто задаваемые вопросы

JHEQX and BRK-B have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to JHEQX (0.48%). In terms of maximum drawdown, JHEQX dropped -18.85% vs BRK-B's -53.86%.

JHEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHEQX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор