PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHEQX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHEQX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JHEQX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHEQX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, JHEQX показывает доходность -4.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции JHEQX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.74% против 12.79% соответственно.

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

JHEQX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHEQX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHEQXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

-0.62

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

-0.73

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.90

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.70

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

-1.19

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHEQX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHEQX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHEQX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHEQXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-0.62

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.48

+0.36

Корреляция

Корреляция между JHEQX и BRK-B составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHEQX и BRK-B

Дивидендная доходность JHEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHEQX и BRK-B

Максимальная просадка JHEQX за все время составила -18.85%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHEQX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

JHEQXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.85%

-53.86%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-14.95%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.34%

-26.58%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.85%

-29.57%

+10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-11.57%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-11.07%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

8.75%

-7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JHEQX и BRK-B

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) составляет 2.81%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что JHEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHEQXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.12%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

11.11%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.30%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

17.20%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.40%

19.44%

-10.04%