PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JGRO с STLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JGRO с STLG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

JGRO и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или STLG.

Корреляция

Корреляция между JGRO и STLG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

JGRO:

11.11%

STLG:

11.33%

Макс. просадка

JGRO:

-0.93%

STLG:

-0.98%

Текущая просадка

JGRO:

-0.34%

STLG:

0.00%

Доходность по периодам

JGRO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

STLG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JGRO и STLG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JGRO и STLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг риск-скорректированной доходности JGRO, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JGRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг риск-скорректированной доходности STLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JGRO c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и STLG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как STLG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и STLG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -0.93%, что меньше максимальной просадки STLG в -0.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и STLG

Загрузка...