Сравнение JGRO с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
JGRO и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JGRO или STLG.
Основные характеристики
| JGRO | STLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.74% | 37.04% |
| Дох-ть за 1 год | 40.75% | 45.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.03 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 11.86 | 13.76 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.51% |
| Дневная вол-ть | 17.48% | 17.95% |
| Макс. просадка | -17.88% | -31.34% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между JGRO и STLG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JGRO и STLG
С начала года, JGRO показывает доходность 32.74%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 37.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и STLG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JGRO c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и STLG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности STLG в 0.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.13% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.22% | 0.09% | 0.14% | 0.00% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и STLG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и STLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и STLG
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 4.86%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.