Сравнение JGRO с STLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).
JGRO и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGRO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JGRO и STLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGRO и STLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | -8.00% | 14.71% | 32.77% | 37.74% | -10.03% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -11.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью -4.79%.
JGRO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STLG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGRO и STLG
JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.
Доходность на риск
JGRO vs. STLG — Ранг доходности на риск
JGRO
STLG
Сравнение JGRO c STLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRO | STLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.65 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.00 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 7.30 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRO | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.09 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.72 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JGRO и STLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRO и STLG
Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности STLG в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 0.17% | 0.16% | 0.10% | 0.17% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок JGRO и STLG
Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и STLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGRO | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -31.34% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -13.69% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -9.19% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.53% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 3.76% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRO и STLG
Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGRO | STLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 7.59% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.50% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 24.41% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 21.86% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 24.02% | -3.90% |