PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGRO с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGRO и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGRO и STLG


2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
-8.00%14.71%32.77%37.74%-10.03%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-11.11%

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью -4.79%.


JGRO

1 день
1.02%
1 месяц
-3.84%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-8.96%
1 год
15.16%
3 года*
20.38%
5 лет*
10 лет*

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Active Growth ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Сравнение комиссий JGRO и STLG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.


Доходность на риск

JGRO vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 3333
Ранг коэф-та Мартина

STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGROSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.09

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.00

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.30

-4.30

JGRO vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGROSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.09

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.72

+0.09

Корреляция

Корреляция между JGRO и STLG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и STLG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности STLG в 0.31%


TTM202520242023202220212020
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF
0.17%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок JGRO и STLG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и STLG.


Загрузка...

Показатели просадок


JGROSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-31.34%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.69%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-9.19%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.53%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

3.76%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и STLG

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 6.70%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGROSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

14.50%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

24.41%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

21.86%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

24.02%

-3.90%