PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGRO с STLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGRO с STLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) and STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. JGRO is actively managed, while STLG is passively managed. Over the past 3 years, JGRO returned 22.94%/yr vs 33.55%/yr for STLG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JGRO charges 0.44%/yr vs 0.25%/yr for STLG.

Доходность

Сравнение доходности JGRO и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGRO показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у STLG с доходностью 20.89%.

JGRO

1 день
0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
6.37%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.41%
3 года*
22.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

STLG

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGRO и STLG

2026 (YTD)2025202420232022
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		6.37%14.71%32.77%37.74%-10.03%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		20.89%21.49%37.42%42.86%-11.11%

Correlation

The correlation between JGRO and STLG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between JGRO and STLG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JGRO и STLG

Секторы
JGRO
STLG

Технологии

42.0%
54.2%

Коммуникационные услуги

13.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

11.7%
16.7%

Здравоохранение

11.0%
8.8%

Промышленность

9.2%
5.7%

Финансовые услуги

5.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.0%

Энергетика

1.9%
1.1%

Сырьевые материалы

0.3%
0.2%

Недвижимость

0.3%
0.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Технологии

JGRO
42.0%
STLG
54.2%

Коммуникационные услуги

JGRO
13.9%
STLG
6.3%

Потребительский циклический сектор

JGRO
11.7%
STLG
16.7%

Здравоохранение

JGRO
11.0%
STLG
8.8%

Промышленность

JGRO
9.2%
STLG
5.7%

Финансовые услуги

JGRO
5.6%
STLG
2.2%

Потребительский защитный сектор

JGRO
4.1%
STLG
3.0%

Энергетика

JGRO
1.9%
STLG
1.1%

Сырьевые материалы

JGRO
0.3%
STLG
0.2%

Недвижимость

JGRO
0.3%
STLG
0.0%

Коммунальные услуги

JGRO
0.1%
STLG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Active Growth ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с QQQJGRO с VOOGJGRO с JAVA
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Доходность на риск

JGRO vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGRO c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGROSTLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.40

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.13

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.14

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

12.59

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGRO vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGRO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа STLG равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGRO и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGROSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.40

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.89

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JGRO и STLG

Максимальная просадка JGRO за все время составила -22.70%, что меньше максимальной просадки STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRO и STLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGROSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.70%

-31.34%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-13.69%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.70%

-23.73%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.06%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.36%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.40%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JGRO и STLG

Текущая волатильность для JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) составляет 3.76%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGROSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.06%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

13.90%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

17.87%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

21.96%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

23.89%

-4.01%

Сравнение комиссий JGRO и STLG

JGRO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGRO и STLG

Дивидендная доходность JGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности STLG в 0.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%0.00%0.00%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JGRO and STLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STLG has higher volatility (5.06%) compared to JGRO (3.76%). In terms of maximum drawdown, JGRO dropped -22.70% vs STLG's -31.34%.

On 3-year performance, STLG leads with 33.55% vs 22.94% for JGRO. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JGRO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STLG has performed better with a 33.55% return vs 22.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

STLG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.15% for JGRO.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.44% for JGRO and 0.25% for STLG.

STLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGRO и STLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор