Сравнение JGGI.L с TDGB.L
JGGI.L (JP Morgan Global Growth & Income plc) is a stock, while TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Over the past 5 years, JGGI.L returned 11.35%/yr vs 17.70%/yr for TDGB.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности JGGI.L и TDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGGI.L торгуется в GBp, в то время как TDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGGI.L показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 8.92%.
JGGI.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 15.08%
TDGB.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGGI.L и TDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 6.61% | 2.93% | 19.85% | 22.62% | -4.97% | 24.82% | 15.81% | 19.32% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 8.92% | 30.88% | 10.65% | 9.06% | 22.49% | 19.59% | -5.61% | 10.74% |
Correlation
The correlation between JGGI.L and TDGB.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between JGGI.L and TDGB.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGGI.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск
JGGI.L
TDGB.L
Сравнение JGGI.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGGI.L | TDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 6.26 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 20.72 | -13.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGGI.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 3.15 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.55 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.98 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок JGGI.L и TDGB.L
Максимальная просадка JGGI.L за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGGI.L и TDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGGI.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -29.60% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -4.66% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.49% | -12.41% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -12.41% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.47% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -3.70% | -6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.41% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGGI.L и TDGB.L
JP Morgan Global Growth & Income plc (JGGI.L) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что JGGI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGGI.L | TDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 2.49% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.01% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 9.28% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.65% | 11.42% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 14.44% | +5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGGI.L и TDGB.L
Дивидендная доходность JGGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TDGB.L в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGGI.L JP Morgan Global Growth & Income plc | 3.83% | 3.99% | 3.55% | 3.52% | 3.99% | 3.23% | 3.39% | 3.69% | 4.32% | 3.17% | 1.96% | 1.51% |
TDGB.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.20% | 3.50% | 4.27% | 4.93% | 4.40% | 4.06% | 4.16% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGGI.L and TDGB.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JGGI.L и TDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор