Сравнение JG15.L с EU13.L
JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) and EU13.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while EU13.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, JG15.L returned 0.78%/yr vs 0.72%/yr for EU13.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JG15.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for EU13.L.
Доходность
Сравнение доходности JG15.L и EU13.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JG15.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JG15.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у EU13.L с доходностью -0.75%.
JG15.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
EU13.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам JG15.L и EU13.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.04% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.58% |
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | -0.75% | 7.69% | -1.68% | 1.21% | -0.04% | -6.69% | 5.47% | -5.54% | 2.59% |
Correlation
The correlation between JG15.L and EU13.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JG15.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск
JG15.L
EU13.L
Сравнение JG15.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JG15.L | EU13.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 2.82 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JG15.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.14 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.14 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок JG15.L и EU13.L
Максимальная просадка JG15.L за все время составила -11.35%, что меньше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JG15.L и EU13.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JG15.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.35% | -13.87% | +2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -2.62% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.35% | -3.13% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.68% | -6.61% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.01% | +3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -7.19% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.22% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JG15.L и EU13.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) составляет 0.97%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что JG15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JG15.L | EU13.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.14% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.86% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.14% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 5.31% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.55% | 7.11% | -4.56% |
Сравнение комиссий JG15.L и EU13.L
JG15.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JG15.L и EU13.L
Дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EU13.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU13.L SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.87% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JG15.L and EU13.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for EU13.L.
JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while EU13.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.07% for JG15.L and 0.15% for EU13.L.
Подберите оптимальное распределение для JG15.L и EU13.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор