PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFIVX с JFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JFIVX с JFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX).

JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г.. JFIIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JFIVX и JFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JFIVX и JFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		-1.53%4.78%7.19%11.06%-3.83%4.50%2.91%9.34%-0.88%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, JFIVX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у JFIIX с доходностью -1.53%.

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

JFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.87%
1 год
2.82%
3 года*
5.78%
5 лет*
3.98%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

John Hancock Funds Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX
Часто сравнивают с JFIIX:
JFIIX с QQQIJFIIX с LFRIXJFIIX с DFLYXJFIIX с FLYRXJFIIX с FFRSXJFIIX с XPTFXJFIIX с JAAAX

Сравнение комиссий JFIVX и JFIIX

JFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JFIIX в 0.78%.

JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JFIVX vs. JFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JFIIX
Ранг доходности на риск JFIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFIVX c JFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) и John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFIVXJFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.43

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.41

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

4.68

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFIVX vs. JFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFIVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFIVX и JFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFIVXJFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.03

-0.29

Корреляция

Корреляция между JFIVX и JFIIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFIVX и JFIIX

Дивидендная доходность JFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности JFIIX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
JFIIX
John Hancock Funds Floating Rate Income Fund		6.32%6.96%6.92%6.51%7.33%3.44%4.36%5.72%4.65%4.52%5.42%5.33%

Просадки

Сравнение просадок JFIVX и JFIIX

Максимальная просадка JFIVX за все время составила -33.81%, что больше максимальной просадки JFIIX в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFIVX и JFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JFIVXJFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.81%

-29.82%

-3.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-1.99%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.67%

-7.64%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-1.53%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-1.93%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.68%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JFIVX и JFIIX

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с John Hancock Funds Floating Rate Income Fund (JFIIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JFIVXJFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

0.70%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

1.76%

+7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

2.95%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

2.82%

+13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

3.85%

+14.59%