Сравнение JFB с DIT
JFB (JFB Construction Holdings) and DIT (AMCON Distributing Company) are both stocks. JFB operates in Real Estate - Development (Real Estate), while DIT operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past year, JFB returned 116.70% vs 13.32% for DIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFB и DIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFB показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у DIT с доходностью 10.09%.
JFB
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -33.64%
- 1 год
- 116.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 13.32%
- 3 года*
- -13.20%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам JFB и DIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFB JFB Construction Holdings | -20.11% | 317.71% |
DIT AMCON Distributing Company | 10.09% | -17.02% |
Correlation
The correlation between JFB and DIT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
JFB:
$99.10M
DIT:
$75.46M
JFB:
-$0.29
DIT:
$0.62
JFB:
4.36
DIT:
0.02
JFB:
2.62
DIT:
0.67
JFB:
$24.64M
DIT:
$2.63B
JFB:
$3.15M
DIT:
$187.33M
JFB:
-$5.40M
DIT:
$21.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFB vs. DIT — Ранг доходности на риск
JFB
DIT
Сравнение JFB c DIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFB Construction Holdings (JFB) и AMCON Distributing Company (DIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JFB | DIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 0.83 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 1.84 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JFB | DIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.36 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.13 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок JFB и DIT
Максимальная просадка JFB за все время составила -69.44%, что меньше максимальной просадки DIT в -82.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFB и DIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFB | DIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.44% | -82.64% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.44% | -16.20% | -53.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.21% | -48.91% | -16.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -32.16% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 7.26% | +29.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFB и DIT
JFB Construction Holdings (JFB) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с AMCON Distributing Company (DIT) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что JFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFB | DIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 10.22% | +13.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.40% | 24.75% | +77.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.16% | 37.65% | +115.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.07% | 55.90% | +88.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.07% | 50.00% | +94.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFB и DIT
JFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | 0.82% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% | 2.87% | 5.04% | 1.39% | 1.00% | 1.02% | 0.87% | 0.90% |
JFB JFB Construction Holdings | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JFB и DIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFB Construction Holdings и AMCON Distributing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JFB and DIT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFB has higher volatility (23.67%) compared to DIT (10.22%). In terms of maximum drawdown, JFB dropped -69.44% vs DIT's -82.64%.
JFB currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFB и DIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор