Сравнение JFB с DIT
JFB (JFB Construction Holdings) and DIT (AMCON Distributing Company) are both stocks. JFB operates in Real Estate - Development (Real Estate), while DIT operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past year, JFB returned 22.53% vs -11.30% for DIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JFB и DIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JFB показывает доходность -38.99%, что значительно ниже, чем у DIT с доходностью -6.99%.
JFB
- 1 день
- -6.11%
- 1 месяц
- -13.06%
- 6 месяцев
- -56.59%
- С начала года
- -38.99%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIT
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -5.70%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- -22.52%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам JFB и DIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JFB JFB Construction Holdings | -38.99% | 304.99% |
DIT AMCON Distributing Company | -6.99% | -16.39% |
Correlation
The correlation between JFB and DIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
JFB:
$68.49M
DIT:
$66.86M
JFB:
-$0.29
DIT:
$0.59
JFB:
3.31
DIT:
0.02
JFB:
2.00
DIT:
0.57
JFB:
$24.64M
DIT:
$2.63B
JFB:
$3.15M
DIT:
$187.33M
JFB:
-$5.40M
DIT:
$21.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JFB vs. DIT — Ранг доходности на риск
JFB
DIT
Сравнение JFB c DIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JFB Construction Holdings (JFB) и AMCON Distributing Company (DIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JFB | DIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.39 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.08 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JFB и DIT
Максимальная просадка JFB за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки DIT в -82.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFB и DIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JFB | DIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -82.64% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.43% | -28.77% | -44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.43% | -56.84% | -16.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.33% | -32.88% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.61% | 10.56% | +33.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JFB и DIT
JFB Construction Holdings (JFB) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с AMCON Distributing Company (DIT) с волатильностью 18.13%. Это указывает на то, что JFB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JFB | DIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 18.13% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.00% | 30.66% | +67.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 152.47% | 39.35% | +113.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.38% | 56.05% | +83.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.38% | 50.42% | +88.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JFB и DIT
JFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIT AMCON Distributing Company | 0.97% | 0.90% | 1.00% | 0.37% | 3.16% | 2.87% | 5.04% | 1.39% | 1.00% | 1.02% | 0.87% | 0.90% |
JFB JFB Construction Holdings | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей JFB и DIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели JFB Construction Holdings и AMCON Distributing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
JFB and DIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFB has higher volatility (22.04%) compared to DIT (18.13%). In terms of maximum drawdown, JFB dropped -73.43% vs DIT's -82.64%.
JFB currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JFB и DIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор