PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.L с JEQP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.L с JEQP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds from JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 27.09% for JEQP.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.L и JEQP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JEQP.L торгуется в GBp, в то время как JEQP.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEQP.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у JEQP.DE с доходностью 8.04%.

JEQP.L

1 день
-0.35%
1 месяц
4.24%
С начала года
8.97%
6 месяцев
8.46%
1 год
29.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEQP.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.29%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.L и JEQP.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		8.97%6.58%5.67%
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.04%5.92%5.18%

Correlation

The correlation between JEQP.L and JEQP.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.89

The correlation between JEQP.L and JEQP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JEQP.L:
JEQP.L с JEPQJEQP.L с JEGP.LJEQP.L с QYLE.DEJEQP.L с NQSE.DEJEQP.L с JEPQ.LJEQP.L с WINC.ASJEQP.L с QYLP.L
Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с JEGA.DE

Доходность на риск

JEQP.L vs. JEQP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.L
Ранг доходности на риск JEQP.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.L c JEQP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.LJEQP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.36

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.25

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

4.68

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

16.44

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.L vs. JEQP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.L на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEQP.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.L и JEQP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.LJEQP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.60

+0.34

Просадки

Сравнение просадок JEQP.L и JEQP.DE

Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, примерно равная максимальной просадке JEQP.DE в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и JEQP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.LJEQP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.00%

-22.81%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-5.80%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.30%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-5.33%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.66%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.L и JEQP.DE

Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEQP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.LJEQP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.86%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

8.10%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.51%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

15.95%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.95%

-1.07%

Сравнение комиссий JEQP.L и JEQP.DE

И JEQP.L, и JEQP.DE имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.L и JEQP.DE

Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности JEQP.DE в 8.74%

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%
JEQP.L
JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP		10.21%10.04%0.73%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.L and JEQP.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQP.L and JEQP.DE have the same expense ratio: 0.35% per year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и JEQP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор