Сравнение JEQP.L с JEPI.L
JEQP.L (JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP) and JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JEQP.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JEQP.L returned 29.63% vs 9.20% for JEPI.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.L и JEPI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEQP.L торгуется в GBp, в то время как JEPI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.L показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у JEPI.L с доходностью 0.63%.
JEQP.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.L и JEPI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 8.97% | 6.58% | 5.67% |
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 0.60% | 0.41% | 0.80% |
Correlation
The correlation between JEQP.L and JEPI.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between JEQP.L and JEPI.L shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.L vs. JEPI.L — Ранг доходности на риск
JEQP.L
JEPI.L
Сравнение JEQP.L c JEPI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.L | JEPI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 1.68 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.59 | 4.57 | +15.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 0.97 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.10 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.L и JEPI.L
Максимальная просадка JEQP.L за все время составила -22.00%, что больше максимальной просадки JEPI.L в -16.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.L и JEPI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.00% | -16.18% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | -5.44% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -3.89% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -5.24% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.01% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.L и JEPI.L
Текущая волатильность для JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP (JEQP.L) составляет 1.57%, в то время как у JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что JEQP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.L | JEPI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.84% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 7.34% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 9.47% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.33% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 12.33% | +2.55% |
Сравнение комиссий JEQP.L и JEPI.L
И JEQP.L, и JEPI.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.L и JEPI.L
Дивидендная доходность JEQP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности JEPI.L в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.33% | 7.08% | 0.62% |
JEQP.L JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP | 10.21% | 10.04% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.L and JEPI.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEQP.L and JEPI.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
JEQP.L is categorized as Nasdaq-100, while JEPI.L is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.L и JEPI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор