Сравнение JEQP.DE с XNDX.DE
JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and XNDX.DE (Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.DE is actively managed, while XNDX.DE is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEQP.DE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for XNDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEQP.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEQP.DE показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у XNDX.DE с доходностью 20.67%.
JEQP.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XNDX.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEQP.DE и XNDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.94% | 11.83% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 20.67% | -4.86% |
Correlation
The correlation between JEQP.DE and XNDX.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEQP.DE vs. XNDX.DE — Ранг доходности на риск
JEQP.DE
XNDX.DE
Сравнение JEQP.DE c XNDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD (XNDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQP.DE | XNDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQP.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок JEQP.DE и XNDX.DE
Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки XNDX.DE в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и XNDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEQP.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.10% | -20.11% | -3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.82% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -10.66% | +4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQP.DE и XNDX.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEQP.DE | XNDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.02% | 31.84% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 31.84% | -15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 31.84% | -15.24% |
Сравнение комиссий JEQP.DE и XNDX.DE
JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNDX.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQP.DE и XNDX.DE
Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности XNDX.DE в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEQP.DE JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 8.74% | 9.22% | 0.69% |
XNDX.DE Xtrackers Nasdaq 100 Swap UCITS ETF 1D USD | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEQP.DE and XNDX.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNDX.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNDX.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.
They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.DE and 0.18% for XNDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и XNDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор