PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с XNAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.DE с XNAS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.DE is actively managed, while XNAS.DE is passively managed. Over the past year, JEQP.DE returned 23.89% vs 37.14% for XNAS.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JEQP.DE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и XNAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.

JEQP.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.34%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAS.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.97%
С начала года
20.53%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.14%
3 года*
24.64%
5 лет*
18.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и XNAS.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.94%0.68%2.17%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		20.53%7.11%10.71%

Correlation

The correlation between JEQP.DE and XNAS.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.85

The correlation between JEQP.DE and XNAS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с VDIV.DE
Часто сравнивают с XNAS.DE:
XNAS.DE с XAIX.DEXNAS.DE с EQQB.DEXNAS.DE с XDWT.LXNAS.DE с LYMS.DEXNAS.DE с EQAC.MIXNAS.DE с 2B76.DEXNAS.DE с XDWH.DE

Доходность на риск

JEQP.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.DE
Ранг доходности на риск XNAS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEXNAS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.40

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.18

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.77

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

11.16

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. XNAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и XNAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEXNAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.45

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и XNAS.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и XNAS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.DEXNAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-31.25%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-10.00%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.83%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-7.83%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.38%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и XNAS.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 1.57%, в то время как у Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.DEXNAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.31%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.91%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.71%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

19.88%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.84%

-3.24%

Сравнение комиссий JEQP.DE и XNAS.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и XNAS.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%
XNAS.DE
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.DE and 0.20% for XNAS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и XNAS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор