PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.DE is actively managed, while SXRV.DE is passively managed. Over the past year, JEQP.DE returned 25.76% vs 35.15% for SXRV.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JEQP.DE charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 18.93%.

JEQP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.68%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
0.09%
С начала года
18.93%
6 месяцев
19.04%
1 год
35.15%
3 года*
24.15%
5 лет*
16.88%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.32%1.98%2.22%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		18.93%6.98%9.75%

Correlation

The correlation between JEQP.DE and SXRV.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between JEQP.DE and SXRV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с VDIV.DEJEQP.DE с EXSH.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

JEQP.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEQP.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.13

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.87

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.49

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

10.21

+5.49

JEQP.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRV.DE равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-32.80%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-10.03%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.64%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.49%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.43%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 4.30%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.98%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

11.76%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

16.40%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

19.93%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

19.69%

-3.06%

Сравнение комиссий JEQP.DE и SXRV.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.81%10.43%0.73%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.DE and SXRV.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEQP.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEQP.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор