PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQP.DE с N1ES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQP.DE с N1ES.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQP.DE (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and N1ES.DE (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds. JEQP.DE is actively managed, while N1ES.DE is passively managed. Over the past year, JEQP.DE returned 23.89% vs 39.34% for N1ES.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. JEQP.DE charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for N1ES.DE.

Доходность

Сравнение доходности JEQP.DE и N1ES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQP.DE показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у N1ES.DE с доходностью 21.31%.

JEQP.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.80%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.34%
1 год
23.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

N1ES.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
8.84%
С начала года
21.31%
6 месяцев
19.74%
1 год
39.34%
3 года*
25.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQP.DE и N1ES.DE

2026 (YTD)20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.94%0.68%2.17%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		21.31%8.26%10.16%

Correlation

The correlation between JEQP.DE and N1ES.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between JEQP.DE and N1ES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с JEQP.DE:
JEQP.DE с JEPQJEQP.DE с UDIV.DEJEQP.DE с JGPI.DEJEQP.DE с JEQP.LJEQP.DE с OAMZ.DEJEQP.DE с EXSH.DEJEQP.DE с JEGA.DE
Часто сравнивают с N1ES.DE:
N1ES.DE с QQQN1ES.DE с IBCK.DEN1ES.DE с IMAE.ASN1ES.DE с SJPA.LN1ES.DE с XNAS.DEN1ES.DE с BRK-BN1ES.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

JEQP.DE vs. N1ES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQP.DE
Ранг доходности на риск JEQP.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQP.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQP.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQP.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
N1ES.DE
Ранг доходности на риск N1ES.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N1ES.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N1ES.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N1ES.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N1ES.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQP.DE c N1ES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQP.DEN1ES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.42

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.19

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

3.69

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

10.62

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQP.DE vs. N1ES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQP.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа N1ES.DE равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQP.DE и N1ES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQP.DEN1ES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.42

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок JEQP.DE и N1ES.DE

Максимальная просадка JEQP.DE за все время составила -24.10%, что меньше максимальной просадки N1ES.DE в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQP.DE и N1ES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQP.DEN1ES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-29.96%

+5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-10.86%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.74%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-8.51%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.78%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQP.DE и N1ES.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEQP.DE) составляет 1.57%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (N1ES.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что JEQP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с N1ES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQP.DEN1ES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.64%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

11.63%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

16.59%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

20.73%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

20.73%

-4.13%

Сравнение комиссий JEQP.DE и N1ES.DE

JEQP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии N1ES.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQP.DE и N1ES.DE

Дивидендная доходность JEQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, тогда как N1ES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
JEQP.DE
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.74%9.22%0.69%
N1ES.DE
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEQP.DE and N1ES.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N1ES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N1ES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEQP.DE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for JEQP.DE and 0.25% for N1ES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQP.DE и N1ES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор