PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPQ с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPQ с SPYI

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

JEPQ и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или SPYI.

Корреляция

Корреляция между JEPQ и SPYI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.82%
32.72%
JEPQ
SPYI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPQ:

0.48

SPYI:

0.61

Коэф-т Сортино

JEPQ:

0.81

SPYI:

0.96

Коэф-т Омега

JEPQ:

1.12

SPYI:

1.16

Коэф-т Кальмара

JEPQ:

0.49

SPYI:

0.63

Коэф-т Мартина

JEPQ:

1.85

SPYI:

2.79

Индекс Язвы

JEPQ:

5.34%

SPYI:

3.74%

Дневная вол-ть

JEPQ:

20.40%

SPYI:

17.02%

Макс. просадка

JEPQ:

-20.07%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

JEPQ:

-10.59%

SPYI:

-7.14%

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность -6.48%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -3.22%.

JEPQ

С начала года

-6.48%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

-3.00%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

-3.22%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-2.38%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPQ и SPYI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
График комиссии SPYI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYI: 0.68%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPQ и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPQ c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JEPQ: 0.48
SPYI: 0.61
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPQ: 0.81
SPYI: 0.96
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JEPQ: 1.12
SPYI: 1.16
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JEPQ: 0.49
SPYI: 0.63
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JEPQ: 1.85
SPYI: 2.79

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.61
JEPQ
SPYI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и SPYI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, что меньше доходности SPYI в 13.00%

TTM202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.24%9.66%10.02%9.44%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		13.00%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и SPYI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.59%
-7.14%
JEPQ
SPYI

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и SPYI

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.56%
13.19%
JEPQ
SPYI