Сравнение JEPQ с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
JEPQ и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QVAL.
Основные характеристики
| JEPQ | QVAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.88% | 6.94% |
| Дох-ть за 1 год | 29.72% | 39.09% |
| Коэф-т Шарпа | 2.63 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 11.11% | 17.00% |
| Макс. просадка | -16.82% | -51.49% |
| Current Drawdown | -1.70% | -3.96% |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QVAL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QVAL
С начала года, JEPQ показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 6.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QVAL
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPQ c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QVAL
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.04% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QVAL
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -16.82%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QVAL
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.