Сравнение JEPQ с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
JEPQ и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPQ или QVAL.
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QVAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QVAL
Основные характеристики
JEPQ:
0.40
QVAL:
0.00
JEPQ:
0.70
QVAL:
0.15
JEPQ:
1.11
QVAL:
1.02
JEPQ:
0.41
QVAL:
0.00
JEPQ:
1.46
QVAL:
0.01
JEPQ:
5.57%
QVAL:
6.42%
JEPQ:
20.24%
QVAL:
20.73%
JEPQ:
-20.07%
QVAL:
-51.49%
JEPQ:
-9.03%
QVAL:
-9.81%
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью -3.94%.
JEPQ
-4.85%
13.81%
-3.31%
8.05%
N/A
N/A
QVAL
-3.94%
14.75%
-7.64%
0.08%
17.66%
6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QVAL
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPQ и QVAL
JEPQ
QVAL
Сравнение JEPQ c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QVAL
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности QVAL в 1.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.50% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.70% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QVAL
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QVAL
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.