Сравнение JEPIX с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или RYLD.
Основные характеристики
| JEPIX | RYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.67% | 10.70% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 15.07% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | -2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.94% | 3.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 18.63 | 8.78 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 10.09% |
| Макс. просадка | -32.63% | -41.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.21% |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и RYLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и RYLD
С начала года, JEPIX показывает доходность 15.67%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и RYLD
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и RYLD
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности RYLD в 11.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.92% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.75% | 12.65% | 13.50% | 12.35% | 10.77% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и RYLD
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и RYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.88%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.