Сравнение JEPIX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или QYLD.
Основные характеристики
| JEPIX | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.67% | 17.94% |
| Дох-ть за 1 год | 19.73% | 22.60% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | 5.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.94% | 7.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 2.91 |
| Коэф-т Мартина | 18.63 | 16.04 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 10.05% |
| Макс. просадка | -32.63% | -24.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и QYLD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и QYLD
С начала года, JEPIX показывает доходность 15.67%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 17.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и QYLD
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и QYLD
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности QYLD в 11.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.92% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.26% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и QYLD
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и QYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.88%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.