PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JEPIX с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с QYLD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или QYLD.

Корреляция

Корреляция между JEPIX и QYLD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.81%
42.33%
JEPIX
QYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPIX:

0.34

QYLD:

0.32

Коэф-т Сортино

JEPIX:

0.58

QYLD:

0.60

Коэф-т Омега

JEPIX:

1.09

QYLD:

1.10

Коэф-т Кальмара

JEPIX:

0.36

QYLD:

0.32

Коэф-т Мартина

JEPIX:

1.60

QYLD:

1.33

Индекс Язвы

JEPIX:

3.00%

QYLD:

4.59%

Дневная вол-ть

JEPIX:

14.13%

QYLD:

19.11%

Макс. просадка

JEPIX:

-32.63%

QYLD:

-24.75%

Текущая просадка

JEPIX:

-7.36%

QYLD:

-11.29%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -7.28%.

JEPIX

С начала года

-3.46%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-3.80%

1 год

5.11%

5 лет

11.08%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-7.28%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-4.25%

1 год

6.25%

5 лет

8.71%

10 лет

7.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JEPIX и QYLD

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
График комиссии JEPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPIX: 0.63%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPIX и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPIX c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JEPIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JEPIX: 0.34
QYLD: 0.29
Коэффициент Сортино JEPIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JEPIX: 0.58
QYLD: 0.55
Коэффициент Омега JEPIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JEPIX: 1.09
QYLD: 1.09
Коэффициент Кальмара JEPIX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JEPIX: 0.36
QYLD: 0.29
Коэффициент Мартина JEPIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JEPIX: 1.60
QYLD: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.29
JEPIX
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и QYLD

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что меньше доходности QYLD в 13.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.86%7.20%8.43%12.24%7.58%11.59%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.87%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и QYLD

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-11.29%
JEPIX
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и QYLD

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 11.40%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.40%
14.23%
JEPIX
QYLD