Сравнение JEPIX с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и QYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPIX и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.61% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -12.16% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 0.61%.
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и QYLD
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Доходность на риск
JEPIX vs. QYLD — Ранг доходности на риск
JEPIX
QYLD
Сравнение JEPIX c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.61 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.57 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 10.32 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 1.00 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.47 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и QYLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и QYLD
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности QYLD в 11.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.85% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и QYLD
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и QYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPIX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -24.75% | -7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.84% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -24.61% | +10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -1.84% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.89% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.65% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и QYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 4.12%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPIX | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.90% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 7.50% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 16.43% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 14.84% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 15.51% | -0.66% |