Сравнение JEPI с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
JEPI и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPI или RYLD.
Основные характеристики
| JEPI | RYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.35% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 11.53% | 3.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.64% | -1.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 7.44% | 10.16% |
| Макс. просадка | -13.71% | -41.53% |
| Current Drawdown | -1.90% | -13.91% |
Корреляция
Корреляция между JEPI и RYLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPI и RYLD
С начала года, JEPI показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 1.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и RYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPI c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и RYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности RYLD в 12.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.56% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.39% | 12.64% | 13.50% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и RYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и RYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и RYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.49%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.