PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. JEPI is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.31%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

JEPI

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.91%
6 месяцев
0.64%
1 год
7.76%
3 года*
8.98%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и RYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.91%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%26.63%

Correlation

The correlation between JEPI and RYLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.65

The correlation between JEPI and RYLD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPI и RYLD

Секторы
JEPI
RYLD

Технологии

15.3%
19.0%

Здравоохранение

11.6%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.0%

Промышленность

9.7%
18.0%

Потребительский защитный сектор

7.8%
2.3%

Финансовые услуги

7.2%
15.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.4%

Коммунальные услуги

4.7%
2.8%

Недвижимость

2.7%
5.9%

Энергетика

2.5%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%
4.7%

Технологии

JEPI
15.3%
RYLD
19.0%

Здравоохранение

JEPI
11.6%
RYLD
16.3%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.0%
RYLD
8.0%

Промышленность

JEPI
9.7%
RYLD
18.0%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.8%
RYLD
2.3%

Финансовые услуги

JEPI
7.2%
RYLD
15.5%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.3%
RYLD
2.4%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
RYLD
2.8%

Недвижимость

JEPI
2.7%
RYLD
5.9%

Энергетика

JEPI
2.5%
RYLD
5.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.7%
RYLD
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQRYLD с SPY

Доходность на риск

JEPI vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.96

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.76

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

3.31

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

13.37

-9.93

JEPI vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и RYLD

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-41.53%

+27.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-6.29%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-19.05%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-21.33%

+7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-0.50%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-8.78%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.55%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и RYLD

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что JEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.00%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.80%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

10.66%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

14.05%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

17.15%

-6.37%

Сравнение комиссий JEPI и RYLD

JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и RYLD

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.21%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and RYLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (2.38%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.31% vs 2.45% for RYLD. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.31% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 8.21% for JEPI.

JEPI is categorized as Dividend, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор