Сравнение JEPI с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
JEPI и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 1.10% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 1.10%.
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 12.15%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI и RYLD
JEPI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
JEPI vs. RYLD — Ранг доходности на риск
JEPI
RYLD
Сравнение JEPI c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.17 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.99 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.78 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.16 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.26 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между JEPI и RYLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI и RYLD
Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что меньше доходности RYLD в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.09% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI и RYLD
Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -41.53% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -12.33% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -21.33% | +7.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -3.92% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -9.04% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.54% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI и RYLD
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 3.90%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 5.22% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 9.09% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 16.39% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 14.20% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 17.38% | -6.50% |