Сравнение JEPI.L с QYLU.L
JEPI.L (JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and QYLU.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JEPI.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan, while QYLU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. JEPI.L is actively managed, while QYLU.L is passively managed. Over the past year, JEPI.L returned 8.59% vs 16.53% for QYLU.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. JEPI.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for QYLU.L.
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и QYLU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у QYLU.L с доходностью 4.87%.
JEPI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 3.17%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLU.L
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.99%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPI.L и QYLU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 3.17% | 8.11% | -0.36% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 4.87% | 5.59% | 6.07% |
Correlation
The correlation between JEPI.L and QYLU.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPI.L vs. QYLU.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
QYLU.L
Сравнение JEPI.L c QYLU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPI.L | QYLU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 3.31 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 11.23 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и QYLU.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки QYLU.L в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и QYLU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPI.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -19.93% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -4.97% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -3.70% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -2.43% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.47% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и QYLU.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 2.34%, в то время как у Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) (QYLU.L) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | QYLU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.42% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 9.59% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.41% | 13.32% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.63% | 15.65% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.63% | 15.65% | -4.02% |
Сравнение комиссий JEPI.L и QYLU.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QYLU.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и QYLU.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, тогда как QYLU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.67% | 7.08% | 0.62% |
QYLU.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPI.L and QYLU.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for QYLU.L.
JEPI.L is categorized as Derivative Income, while QYLU.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPI.L and 0.45% for QYLU.L.
Подберите оптимальное распределение для JEPI.L и QYLU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор