PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI.L с QQQY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPI.L с QQQY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L).

JEPI.L и QQQY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. QQQY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPI.L и QQQY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPI.L и QQQY.L

2026 (YTD)20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-0.07%8.11%-2.06%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		-8.98%14.25%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у QQQY.L с доходностью -8.98%.

JEPI.L

1 день
1.28%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
3.25%
1 год
8.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.L

1 день
-4.38%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-8.98%
6 месяцев
-6.97%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP

Часто сравнивают с JEPI.L:
JEPI.L с JEIP.LJEPI.L с JEPI.TOJEPI.L с JEQP.LJEPI.L с JEPG.LJEPI.L с JEPIJEPI.L с JEPIXJEPI.L с EXHE.DE
Часто сравнивают с QQQY.L:
QQQY.L с QQQQQQY.L с MSTYQQQY.L с QQQIQQQY.L с VOOQQQY.L с COIY.DEQQQY.L с MAGD.LQQQY.L с SPYY.L

Сравнение комиссий JEPI.L и QQQY.L

JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQY.L в 0.45%.

QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

JEPI.L vs. QQQY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI.L
Ранг доходности на риск JEPI.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.L
Ранг доходности на риск QQQY.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI.L c QQQY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPI.LQQQY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.43

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

0.65

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.78

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

3.17

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPI.L vs. QQQY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI.L на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа QQQY.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI.L и QQQY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPI.LQQQY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Корреляция

Корреляция между JEPI.L и QQQY.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI.L и QQQY.L

Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности QQQY.L в 100.37%

TTM20252024
JEPI.L
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.58%7.08%0.62%
QQQY.L
IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP		100.37%120.60%18.65%

Просадки

Сравнение просадок JEPI.L и QQQY.L

Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки QQQY.L в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и QQQY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPI.LQQQY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-19.23%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.08%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-10.84%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.44%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.65%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI.L и QQQY.L

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPI.LQQQY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.30%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

10.55%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

17.53%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

21.59%

-9.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.02%

21.59%

-9.57%