Сравнение JEPI.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
JEPI.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPI.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPI.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPI.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | -0.07% | 8.11% | -2.06% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -4.52% | 17.66% | 0.47% |
Разные валюты инструментов
JEPI.L торгуется в USD, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPI.L показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -4.52%.
JEPI.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPI.L и BBDD.L
JEPI.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%.
Доходность на риск
JEPI.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
JEPI.L
BBDD.L
Сравнение JEPI.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPI.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.60 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.88 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 7.67 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPI.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.79 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между JEPI.L и BBDD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPI.L и BBDD.L
Дивидендная доходность JEPI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности BBDD.L в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI.L JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 7.58% | 7.08% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JEPI.L и BBDD.L
Максимальная просадка JEPI.L за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPI.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -25.72% | +11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -10.75% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -5.40% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.79% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.31% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPI.L и BBDD.L
Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPI.L) составляет 3.39%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что JEPI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPI.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.48% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.02% | 8.79% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 16.32% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.02% | 15.87% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.02% | 17.65% | -5.63% |