Сравнение JEPG.L с FLXD.DE
JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan, while FLXD.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. JEPG.L is actively managed, while FLXD.DE is passively managed. Over the past year, JEPG.L returned 1.19% vs 17.79% for FLXD.DE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. JEPG.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности JEPG.L и FLXD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEPG.L торгуется в USD, в то время как FLXD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEPG.L показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 8.84%.
JEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLXD.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPG.L и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.66% | 12.42% | 7.80% | 2.18% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 8.84% | 40.59% | 5.88% | 4.22% |
Correlation
The correlation between JEPG.L and FLXD.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPG.L vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
JEPG.L
FLXD.DE
Сравнение JEPG.L c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPG.L | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 4.06 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 9.90 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPG.L | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.69 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок JEPG.L и FLXD.DE
Максимальная просадка JEPG.L за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FLXD.DE в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPG.L и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPG.L | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -36.58% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -4.54% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -4.07% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.11% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.86% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPG.L и FLXD.DE
Текущая волатильность для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) составляет 2.57%, в то время как у Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что JEPG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPG.L | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.90% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 8.67% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.18% | 10.90% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 15.02% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 16.37% | -5.44% |
Сравнение комиссий JEPG.L и FLXD.DE
JEPG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLXD.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPG.L и FLXD.DE
Дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности FLXD.DE в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPG.L and FLXD.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLXD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLXD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
JEPG.L is categorized as Global Equities, while FLXD.DE is Europe Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for JEPG.L and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для JEPG.L и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор