Сравнение JEPAX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или SVOL.
Основные характеристики
| JEPAX | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.25% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 19.28% | 11.87% |
| Дох-ть за 3 года | 7.81% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.87 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 4.91 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 17.84 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 7.18% | 11.94% |
| Макс. просадка | -32.68% | -15.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и SVOL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и SVOL
С начала года, JEPAX показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и SVOL
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и SVOL
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что меньше доходности SVOL в 16.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.70% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.51% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и SVOL
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и SVOL
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.83%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.