Сравнение JEPAX с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPAX или COWZ.
Основные характеристики
| JEPAX | COWZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.95% | 16.47% |
| Дох-ть за 1 год | 19.65% | 25.84% |
| Дох-ть за 3 года | 7.83% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.67% | 16.92% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 3.97 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 3.40 |
| Коэф-т Мартина | 18.20 | 8.07 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 13.70% |
| Макс. просадка | -32.68% | -38.63% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между JEPAX и COWZ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JEPAX и COWZ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPAX показывает доходность 15.95%, а COWZ немного выше – 16.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPAX и COWZ
JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPAX и COWZ
Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности COWZ в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 6.66% | 8.19% | 11.97% | 7.36% | 11.35% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.83% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.94% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок JEPAX и COWZ
Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPAX и COWZ
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.80%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.