PortfoliosLab logo
Сравнение JEPAX с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JEPAX и COWZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности JEPAX и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.14%
-0.06%
JEPAX
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JEPAX:

1.30

COWZ:

0.59

Коэф-т Сортино

JEPAX:

1.80

COWZ:

0.92

Коэф-т Омега

JEPAX:

1.25

COWZ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JEPAX:

2.07

COWZ:

0.94

Коэф-т Мартина

JEPAX:

6.29

COWZ:

1.99

Индекс Язвы

JEPAX:

1.67%

COWZ:

4.08%

Дневная вол-ть

JEPAX:

8.08%

COWZ:

13.68%

Макс. просадка

JEPAX:

-32.68%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

JEPAX:

-2.16%

COWZ:

-6.77%

Доходность по периодам

С начала года, JEPAX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 0.85%.


JEPAX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

4.14%

1 год

10.40%

5 лет

10.23%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

0.85%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-0.06%

1 год

8.03%

5 лет

18.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEPAX и COWZ

JEPAX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии JEPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JEPAX и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JEPAX
Ранг риск-скорректированной доходности JEPAX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JEPAX c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JEPAX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.300.59
Коэффициент Сортино JEPAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.800.92
Коэффициент Омега JEPAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.11
Коэффициент Кальмара JEPAX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.070.94
Коэффициент Мартина JEPAX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.291.99
JEPAX
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа JEPAX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPAX и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30
0.59
JEPAX
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPAX и COWZ

Дивидендная доходность JEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности COWZ в 1.81%


TTM202420232022202120202019201820172016
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A
6.94%6.95%8.19%11.97%7.36%11.35%7.51%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.81%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок JEPAX и COWZ

Максимальная просадка JEPAX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPAX и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.16%
-6.77%
JEPAX
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности JEPAX и COWZ

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) составляет 1.95%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что JEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.95%
3.95%
JEPAX
COWZ