Сравнение JENSX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или FNDX.
Основные характеристики
| JENSX | FNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.97% | 22.98% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 36.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 13.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.85% | 18.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.11% | 14.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 3.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.37 | 4.73 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 5.98 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 22.94 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 12.98% | 11.09% |
| Макс. просадка | -47.93% | -37.71% |
| Текущая просадка | -2.52% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JENSX и FNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и FNDX
С начала года, JENSX показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 22.98%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 6.11% против 14.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и FNDX
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JENSX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и FNDX
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности FNDX в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 0.58% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.27% | 4.64% | 4.23% | 3.35% | 4.37% | 3.20% | 4.97% | 3.65% | 4.98% | 5.05% | 3.36% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и FNDX
Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и FNDX
Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.30%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.