PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JENSX и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение JENSX с FNDX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или FNDX.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.09

FNDX:

0.57

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.10

FNDX:

0.86

Коэф-т Омега

JENSX:

0.98

FNDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.13

FNDX:

0.56

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.33

FNDX:

2.09

Индекс Язвы

JENSX:

9.87%

FNDX:

4.33%

Дневная вол-ть

JENSX:

19.15%

FNDX:

17.18%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

JENSX:

-14.21%

FNDX:

-4.98%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 4.66% против 11.23% соответственно.

JENSX

С начала года

1.34%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-2.67%

1 год

-2.64%

3 года

1.35%

5 лет

4.35%

10 лет

4.66%

FNDX

С начала года

0.36%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-4.91%

1 год

8.10%

3 года

10.04%

5 лет

16.42%

10 лет

11.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Growth Fund

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Сравнение комиссий JENSX и FNDX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и FNDX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности FNDX в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		11.99%12.26%7.82%3.02%6.59%10.12%8.12%10.12%3.24%4.62%11.65%5.06%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.81%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и FNDX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и FNDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и FNDX

Текущая волатильность для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) составляет 3.78%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что JENSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...