Сравнение JENSX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или FNDX.
Основные характеристики
| JENSX | FNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.77% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 12.81% | 22.11% |
| Дох-ть за 3 года | 5.58% | 8.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.81% | 13.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.05% | 11.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 11.10% |
| Макс. просадка | -45.54% | -37.72% |
| Current Drawdown | -3.97% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между JENSX и FNDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JENSX и FNDX
С начала года, JENSX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 5.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JENSX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции FNDX немного впереди с 11.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и FNDX
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JENSX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и FNDX
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности FNDX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 7.72% | 7.82% | 3.02% | 6.58% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% | 5.06% | 4.07% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.78% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% | 1.62% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и FNDX
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и FNDX
Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.40% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.