PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JENSX с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JENSX с FNDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JENSX или FNDX.

Корреляция

Корреляция между JENSX и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JENSX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JENSX:

-0.26

FNDX:

0.49

Коэф-т Сортино

JENSX:

-0.21

FNDX:

0.88

Коэф-т Омега

JENSX:

0.96

FNDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

JENSX:

-0.20

FNDX:

0.57

Коэф-т Мартина

JENSX:

-0.52

FNDX:

2.22

Индекс Язвы

JENSX:

9.44%

FNDX:

4.19%

Дневная вол-ть

JENSX:

18.99%

FNDX:

16.86%

Макс. просадка

JENSX:

-47.93%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

JENSX:

-16.32%

FNDX:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, JENSX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 4.46% против 13.41% соответственно.

JENSX

С начала года

-1.15%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-5.24%

5 лет

4.28%

10 лет

4.46%

FNDX

С начала года

-1.89%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-5.54%

1 год

8.11%

5 лет

19.52%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JENSX и FNDX

JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

JENSX
Jensen Quality Growth Fund
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JENSX и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JENSX
Ранг риск-скорректированной доходности JENSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JENSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JENSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JENSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JENSX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JENSX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JENSX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JENSX и FNDX

Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности FNDX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JENSX
Jensen Quality Growth Fund		0.53%0.64%0.82%0.85%0.64%0.94%1.03%0.99%0.91%1.14%1.29%1.00%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.85%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок JENSX и FNDX

Максимальная просадка JENSX за все время составила -47.93%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JENSX и FNDX

Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 6.01% и 5.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...