Сравнение JENSX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
JENSX управляется Jensen. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JENSX и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JENSX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | -10.38% | 4.46% | -1.03% | 16.60% | -16.58% | 30.32% | 8.24% | 29.02% | 2.01% | 23.21% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, JENSX показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции JENSX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 8.01% против 13.29% соответственно.
JENSX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -5.32%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 8.01%
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JENSX и FNDX
JENSX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Доходность на риск
JENSX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
JENSX
FNDX
Сравнение JENSX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JENSX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 1.26 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.82 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.65 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 7.91 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JENSX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.26 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.74 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JENSX и FNDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JENSX и FNDX
Дивидендная доходность JENSX за последние двенадцать месяцев составляет около 42.98%, что больше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENSX Jensen Quality Growth Fund | 42.98% | 38.59% | 0.64% | 7.82% | 3.02% | 6.69% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок JENSX и FNDX
Максимальная просадка JENSX за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JENSX и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JENSX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -37.72% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.25% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -19.06% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -37.72% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -4.00% | -14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -3.59% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.56% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности JENSX и FNDX
Jensen Quality Growth Fund (JENSX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что JENSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JENSX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.84% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 8.06% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 16.18% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.26% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 17.51% | -0.40% |