PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEIP.DE с JREU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEIP.DE с JREU.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE).

JEIP.DE и JREU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEIP.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г.. JREU.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 10 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности JEIP.DE и JREU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIP.DE и JREU.DE

2026 (YTD)20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		1.78%-4.10%0.88%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		-2.82%3.77%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, JEIP.DE показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у JREU.DE с доходностью -2.82%.

JEIP.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-2.46%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.84%
1 год
1.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JREU.DE

1 день
1.81%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
0.26%
1 год
9.95%
3 года*
15.95%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с JEIP.DE:
JEIP.DE с WINC.ASJEIP.DE с SDIVJEIP.DE с VUSA.DEJEIP.DE с JEIA.DEJEIP.DE с SY7D.DEJEIP.DE с IGOG.DEJEIP.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с JREU.DE:
JREU.DE с XDEW.DEJREU.DE с JREE.DEJREU.DE с IS3R.DEJREU.DE с JREG.DEJREU.DE с SPPY.DEJREU.DE с XZMU.DEJREU.DE с WTEF.DE

Сравнение комиссий JEIP.DE и JREU.DE

JEIP.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JREU.DE в 0.20%.

JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Доходность на риск

JEIP.DE vs. JREU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEIP.DE
Ранг доходности на риск JEIP.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIP.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIP.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIP.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
JREU.DE
Ранг доходности на риск JREU.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREU.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREU.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREU.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREU.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIP.DE c JREU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEIP.DEJREU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.58

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

0.88

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.40

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

8.29

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEIP.DE vs. JREU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIP.DE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа JREU.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIP.DE и JREU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEIP.DEJREU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.80

-0.89

Корреляция

Корреляция между JEIP.DE и JREU.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIP.DE и JREU.DE

Дивидендная доходность JEIP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как JREU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
JEIP.DE
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		7.53%7.31%0.61%
JREU.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JEIP.DE и JREU.DE

Максимальная просадка JEIP.DE за все время составила -18.69%, что меньше максимальной просадки JREU.DE в -34.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIP.DE и JREU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JEIP.DEJREU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.69%

-34.39%

+15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.58%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.70%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.61%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.98%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIP.DE и JREU.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEIP.DE) составляет 2.66%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREU.DE) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что JEIP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEIP.DEJREU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.66%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.61%

8.39%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

17.21%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

15.32%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

17.36%

-4.48%