PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JEIA.DE с YMSF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JEIA.DE и YMSF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEIA.DE и YMSF.DE


Доходность по периодам

С начала года, JEIA.DE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у YMSF.DE с доходностью -26.09%.


JEIA.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-2.73%
С начала года
1.57%
6 месяцев
4.60%
1 год
1.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

YMSF.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-26.09%
6 месяцев
-28.70%
1 год
-16.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JEIA.DE и YMSF.DE

JEIA.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YMSF.DE в 0.55%.


Доходность на риск

JEIA.DE vs. YMSF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEIA.DE c YMSF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) и IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JEIA.DEYMSF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

-0.53

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

-0.61

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.30

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

-0.67

+3.78

JEIA.DE vs. YMSF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEIA.DE на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа YMSF.DE равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEIA.DE и YMSF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JEIA.DEYMSF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

-0.53

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.65

+0.55

Корреляция

Корреляция между JEIA.DE и YMSF.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JEIA.DE и YMSF.DE

JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%.


Просадки

Сравнение просадок JEIA.DE и YMSF.DE

Максимальная просадка JEIA.DE за все время составила -18.73%, что меньше максимальной просадки YMSF.DE в -41.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEIA.DE и YMSF.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


JEIA.DEYMSF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.73%

-41.28%

+22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-41.28%

+32.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-40.92%

+35.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-13.93%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

18.71%

-16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности JEIA.DE и YMSF.DE

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) составляет 2.68%, в то время как у IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что JEIA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMSF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JEIA.DEYMSF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.55%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.67%

26.59%

-20.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

30.99%

-17.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

29.29%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

29.29%

-16.31%