Сравнение JEGP.L с LDGL.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and LDGL.L (L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equity Income funds. JEGP.L is actively managed, while LDGL.L is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for LDGL.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как LDGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDGL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDGL.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и LDGL.L
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.59% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 7.76% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and LDGL.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. LDGL.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
LDGL.L
Сравнение JEGP.L c LDGL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing (LDGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | LDGL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.52 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и LDGL.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что больше максимальной просадки LDGL.L в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и LDGL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -8.76% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.85% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -2.70% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и LDGL.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | LDGL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 14.37% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 14.37% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 14.37% | -5.08% |
Сравнение комиссий JEGP.L и LDGL.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LDGL.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и LDGL.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности LDGL.L в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% |
LDGL.L L&G Global Quality Dividends UCITS ETF USD Distributing | 1.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and LDGL.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDGL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDGL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.29% for LDGL.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и LDGL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор