Сравнение JEGP.L с JMBP.L
JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) and JMBP.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist)) are both exchange-traded funds - JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan, while JMBP.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond (GBP Hedged). JEGP.L is actively managed, while JMBP.L is passively managed. Over the past year, JEGP.L returned 2.71% vs 10.82% for JMBP.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. JEGP.L charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for JMBP.L.
Доходность
Сравнение доходности JEGP.L и JMBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JEGP.L торгуется в GBp, в то время как JMBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JMBP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JEGP.L показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у JMBP.L с доходностью 1.62%.
JEGP.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBP.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEGP.L и JMBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -1.87% | 4.70% | 9.52% | 0.47% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 1.62% | 13.12% | 1.60% | 2.78% |
Correlation
The correlation between JEGP.L and JMBP.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEGP.L vs. JMBP.L — Ранг доходности на риск
JEGP.L
JMBP.L
Сравнение JEGP.L c JMBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEGP.L | JMBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.38 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 10.19 | -9.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEGP.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.99 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.11 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JEGP.L и JMBP.L
Максимальная просадка JEGP.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JMBP.L в -27.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEGP.L и JMBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEGP.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -27.19% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -4.52% | -4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -0.08% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -9.99% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.06% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEGP.L и JMBP.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) (JMBP.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что JEGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEGP.L | JMBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 1.96% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 4.53% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.46% | 5.44% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 8.49% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 10.58% | -1.29% |
Сравнение комиссий JEGP.L и JMBP.L
JEGP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JMBP.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEGP.L и JMBP.L
Дивидендная доходность JEGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности JMBP.L в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.82% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBP.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF GBP Hedged (dist) | 5.75% | 5.61% | 5.83% | 5.24% | 5.16% | 3.70% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
JEGP.L and JMBP.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEGP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEGP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBP.L.
JEGP.L is categorized as Global Equity Income, while JMBP.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.35% for JEGP.L and 0.39% for JMBP.L.
Подберите оптимальное распределение для JEGP.L и JMBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор